專(zhuān)利名稱(chēng)：基于規(guī)則的證券訂單處理的制作方法
基于規(guī)則的證券訂單處理
相關(guān)申請(qǐng)參考引用
在此公開(kāi)的本發(fā)明與Syed K. Quraishi等人于2000年4月7日提 交的、題目為Rules Based Order Processing (基于規(guī)則的訂單處理)、 申請(qǐng)?zhí)枮镹o. 60/195,196的、待審的美國(guó)臨時(shí)專(zhuān)利申請(qǐng)相關(guān)，并要求 其優(yōu)先權(quán)。上述申請(qǐng)被引入本文作為參考。
計(jì)算機(jī)程序清單附錄
在CD-ROM中包括計(jì)算機(jī)程序清單附錄，其內(nèi)容包括多個(gè)文件， 在此完全引入上述文件。
背景技術(shù)：
發(fā)明領(lǐng)域
在此公開(kāi)的本發(fā)明涉及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，更具體的說(shuō)，涉及用于訂單 執(zhí)行和資產(chǎn)運(yùn)作處理的基于規(guī)則的系統(tǒng)。
背景技術(shù)：
在證券業(yè)中，傳統(tǒng)的處理訂單的方法是用于客戶打電話給他的證 券經(jīng)紀(jì)人的情況。通常在這種情況下，該證券經(jīng)紀(jì)人與證券商公司進(jìn) 行聯(lián)系，而該證券商公司在各種貿(mào)易交換現(xiàn)場(chǎng)都有職員或與職員聯(lián)系 的途徑。客戶的訂單由為他工作的注冊(cè)代表來(lái)審閱，并且在把該用戶 訂單傳送到正確的交換現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)家那里執(zhí)行之前，該訂單在該注冊(cè)代表 的公司里面會(huì)進(jìn)行多次審閱。
最近，已經(jīng)建立了許多在線貿(mào)易公司，這些公司允許客戶使用他 們的個(gè)人計(jì)算機(jī)來(lái)下訂單，用以在象互聯(lián)網(wǎng)那樣的網(wǎng)絡(luò)上執(zhí)行。
在人工智能領(lǐng)域，在已知的基于規(guī)則的系統(tǒng)中， 一個(gè)或者多個(gè)條 件觸發(fā)一個(gè)規(guī)則，導(dǎo)致該條件得出的想要的結(jié)果。
尚存在與現(xiàn)有的技術(shù)相關(guān)的許多問(wèn)題。首先，證券貿(mào)易的管理環(huán) 境非常復(fù)雜而且經(jīng)常變化。為了實(shí)現(xiàn)與管理環(huán)境的一致，不同的證券 公司具有不同的環(huán)境和不同的策略。當(dāng)市場(chǎng)條件有利時(shí)，經(jīng)常出現(xiàn)雇
用注冊(cè)代表，這導(dǎo)致了立即培訓(xùn)的問(wèn)題。當(dāng)市場(chǎng)條件不利時(shí)，規(guī)模減 小導(dǎo)致責(zé)任的重新分配，這也需要對(duì)那些在規(guī)模減小中留下的特定個(gè) 體進(jìn)行新的培訓(xùn)。就如同涉及大量金錢(qián)的環(huán)境一樣，總有潛在的欺詐 行為。

發(fā)明內(nèi)容
根據(jù)本發(fā)明，可以通過(guò)為客戶訂單和資產(chǎn)運(yùn)作請(qǐng)求，特別是在證 券業(yè)中，提供自動(dòng)處理過(guò)程的技術(shù)來(lái)克服上述現(xiàn)有技術(shù)的問(wèn)題。
根據(jù)本發(fā)明，這通過(guò)提供規(guī)則引擎來(lái)實(shí)現(xiàn)。設(shè)計(jì)和配置規(guī)則引擎， 來(lái)(1)防止在訂單處理、批準(zhǔn)和執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題；(2)確保與管 理要求一致；(3)對(duì)于使用該規(guī)則引擎的不同證券商公司，實(shí)施不 同的策略；并且允許證券商公司實(shí)時(shí)地、靈活地設(shè)置他們自己的適于 該公司內(nèi)部不同的管理等級(jí)級(jí)別的策略。
從下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的具體描述中，使本發(fā)明的前述的和其 它的特點(diǎn)、方面和優(yōu)點(diǎn)將變得更加明了。
附圖簡(jiǎn)要說(shuō)明
從下面的描述中，本發(fā)明的系統(tǒng)的目的、特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)將更加明了， 其中，


圖1是根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面的訂單管理系統(tǒng)的示意圖。
圖2是根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面的規(guī)則引擎的示意圖。
圖3A和3B描述了根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面的示例性規(guī)則格式。
圖4是根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面的用于設(shè)置圖2中的規(guī)則引擎的流程圖。
圖5是規(guī)則分配更新處理的流程圖。 圖6是示例性的規(guī)則分配定義畫(huà)面。 圖7是示例性的規(guī)則代碼定義畫(huà)面。 圖8是由如圖7所示畫(huà)面產(chǎn)生的規(guī)則的示例性參數(shù)畫(huà)面。 圖9是根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面的用于規(guī)則處理的示例性過(guò)程的流 程圖。
優(yōu)選實(shí)施例的詳細(xì)說(shuō)明
圖1是根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面的訂單批準(zhǔn)系統(tǒng)的示意圖。網(wǎng)絡(luò)100 與多個(gè)證券商公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)110相連，并具有通過(guò)通信界面130連接 的規(guī)則引擎140。在這個(gè)例子中，規(guī)則引擎140服務(wù)于多個(gè)不同的公 司，其中每個(gè)公司具有各自不同的策略和文化。典型的證券商公司具 有多個(gè)注冊(cè)代表111，注冊(cè)代表111與客戶112通信。在一些情況下， 注冊(cè)代表或者支援臺(tái)的助理將訪問(wèn)證券商網(wǎng)絡(luò)來(lái)幫助處理來(lái)自客戶的 訂單安排或資產(chǎn)運(yùn)作請(qǐng)求。
證券商公司可能具有多個(gè)辦公室，其中每個(gè)辦公室有一個(gè)主管 113。在公司級(jí)別上，可能還有主管人員114負(fù)責(zé)所有的辦公室。典 型情況下，當(dāng)公司策略規(guī)定的時(shí)候，在被發(fā)送給交易現(xiàn)場(chǎng)的專(zhuān)家執(zhí)行 之前，特定的交易將被發(fā)送給批準(zhǔn)臺(tái)115以得到批準(zhǔn)。
與證券商網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)110具有作為到更大的網(wǎng)絡(luò)110的 接口的網(wǎng)關(guān)116。規(guī)則引擎140可能運(yùn)行在服務(wù)局模式以為多個(gè)證券 商公司提供服務(wù)，或者作為選擇，規(guī)則引擎140可以在一個(gè)單獨(dú)的證 券商公司內(nèi)部運(yùn)行以在該公司內(nèi)部自動(dòng)化訂單處理。
典型情況下，規(guī)則引擎140具有系統(tǒng)管理員141，系統(tǒng)管理員141 將有權(quán)訪問(wèn)規(guī)則引擎系統(tǒng)的所有擔(dān)保級(jí)別。 一致管理員142可以服務(wù)于所有的證券商公司，或者作為選擇，每個(gè)證券商公司可以有單獨(dú)的 一致管理員。
在這個(gè)例子中，多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，即150-1、 150-2、 150-3、 150-4、 150-5、 150-6和150-7提供規(guī)則引擎在執(zhí)行訂單或資產(chǎn)管理自動(dòng)化時(shí)使用的信 息。當(dāng)天(Intra-day) PNB數(shù)據(jù)庫(kù)150-1維持(交易)額度和資產(chǎn)(收 支)差額信息，比如發(fā)生在一個(gè)交易日內(nèi)的賬戶交易，從而使當(dāng)前的 信息總是對(duì)規(guī)則引擎可用。PONA數(shù)據(jù)庫(kù)150-2是賬戶擁有者的姓名 和地址的在線數(shù)據(jù)庫(kù)。PROM數(shù)據(jù)庫(kù)150-3是市場(chǎng)產(chǎn)品主數(shù)據(jù)庫(kù)，它
維持了最新的每個(gè)擔(dān)保措施的信息，該信息可能對(duì)提交給規(guī)則引擎140 的訂單或者被規(guī)則引擎批準(zhǔn)的交易是重要的。該數(shù)據(jù)庫(kù)隨時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)
100獲取當(dāng)前的信息。MAXX數(shù)據(jù)庫(kù)150-4是額度和資產(chǎn)差額信息數(shù) 據(jù)庫(kù)，它在每個(gè)交易日的結(jié)尾進(jìn)行更新。KUST數(shù)據(jù)庫(kù)150-5是表明 對(duì)于特定的客戶是否特定表格有案可查的文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)。這樣的表格的 例子可能是由客戶簽署的保證金協(xié)議。如果這樣的協(xié)議有案可査， KUST數(shù)據(jù)庫(kù)將反映這個(gè)事實(shí)。ACAM數(shù)據(jù)庫(kù)150-6是在特定用戶的 賬戶里面可用的現(xiàn)金的參考。PCAT參考數(shù)據(jù)庫(kù)包含賬戶正在處于證 券商之間的傳遞模式的指示。
多個(gè)訂單執(zhí)行處理過(guò)程160可以用于以來(lái)自規(guī)則引擎140的不同 類(lèi)型的證券來(lái)接收被批準(zhǔn)的交易訂單。訂戶(SUBSCRIBE)訂單執(zhí)行 系統(tǒng)160-1處理養(yǎng)老金交易。頂級(jí)(TOPS)訂單執(zhí)行系統(tǒng)160-2處理 批準(zhǔn)的證券和股票預(yù)購(gòu)訂單，并且也可能在多個(gè)交易所170執(zhí)行交易。 MIPS訂單執(zhí)行和處理系統(tǒng)160-4處理共有基金交易。AMPS過(guò)程165 響應(yīng)來(lái)自證券商公司的請(qǐng)求執(zhí)行從一個(gè)賬戶到另一個(gè)賬戶的資金轉(zhuǎn) 賬。
參考一個(gè)示例訂單。最終用戶112使用可用的電話系統(tǒng)117給他 的注冊(cè)代表111打電話并且下訂單。注冊(cè)代表和證券商公司"110相 聯(lián)系，證券商公司1#將此訂單通過(guò)網(wǎng)絡(luò)100和通信界面130發(fā)送到規(guī)
則引擎140以得到確認(rèn)。確認(rèn)過(guò)程將在后文詳細(xì)描述。利用來(lái)自數(shù)據(jù)
庫(kù)150的信息，規(guī)則引擎將采取下文描述的動(dòng)作。這些動(dòng)作中的一個(gè) 可以是自動(dòng)批準(zhǔn)處理訂單，即通過(guò)將其發(fā)送到交易所或交易市場(chǎng)進(jìn)行 處理。如果是這種情況，規(guī)則引擎把這個(gè)訂單發(fā)送到一個(gè)選擇的訂單 執(zhí)行處理過(guò)程160，然后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)100再被發(fā)送到交易所或交易市場(chǎng) 170以執(zhí)行。執(zhí)行的結(jié)果返回并合并到數(shù)據(jù)庫(kù)中。最終用戶可以是個(gè) 人或者機(jī)構(gòu)。 一些最終用戶112'可能不通過(guò)注冊(cè)代表而直接或者間接 連接到證券商網(wǎng)絡(luò)。
最終用戶112或112，可能具有多個(gè)賬戶，而且有時(shí)可能請(qǐng)求從一 個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到另一個(gè)賬戶。該請(qǐng)求被發(fā)送到規(guī)則引擎140，并且 如果該請(qǐng)求在受到規(guī)則分析后被批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)賬將使用AMPS處理過(guò)程165 來(lái)執(zhí)行。
規(guī)則引擎也可以對(duì)用戶120提供服務(wù)，用戶120可以是個(gè)人或者 機(jī)構(gòu)。
圖2是根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面的規(guī)則引擎的示意圖。規(guī)則存儲(chǔ)器 200是存儲(chǔ)器區(qū)域，其中存儲(chǔ)單獨(dú)的規(guī)則以用于評(píng)估提交的訂單和其 他交易請(qǐng)求。對(duì)規(guī)則的任何改變記錄在日志處理過(guò)程210中。日志處 理過(guò)程允許產(chǎn)生各種報(bào)告并且允許基于來(lái)自規(guī)則存儲(chǔ)器的規(guī)則備份來(lái) 恢復(fù)故障的或者崩潰的數(shù)據(jù)庫(kù)。
規(guī)則管理處理過(guò)程220允許在實(shí)時(shí)的基礎(chǔ)上創(chuàng)建和修改規(guī)則，并 且允許在通常情況下由通過(guò)通信界面與規(guī)則引擎交互的授權(quán)用戶來(lái)察 看，下文將詳細(xì)介紹。訂單/交易處理230允許通過(guò)通信界面240接收 的訂單或交易服從規(guī)則的應(yīng)用，其中所述規(guī)則涉及訂單所來(lái)源的賬 戶、注冊(cè)代表、辦公室和證券商公司。
規(guī)則引擎有選擇地產(chǎn)生下列的審計(jì)報(bào)告。
規(guī)則分配報(bào)告列出了在相應(yīng)的證券商公司的每個(gè)適用的級(jí)別上的 分配或者未分配的規(guī)則。所述級(jí)別包括賬戶、投資專(zhuān)家(注冊(cè)代表) 辦公室和公司。它列出對(duì)于證券商公司的規(guī)則引擎分配所作的任何改 變、以及進(jìn)行這種改變的個(gè)人的私人標(biāo)識(shí)符。
規(guī)則日志文件列出相對(duì)于規(guī)則分配所作的任何改變。該報(bào)告反映 了在改變之前和之后的分配級(jí)別，以及進(jìn)行這種改變的個(gè)人的私人標(biāo) 識(shí)符和進(jìn)行這種改變的時(shí)間。
每日訂單日志對(duì)由規(guī)則引擎批準(zhǔn)的訂單以及那些沒(méi)有被批準(zhǔn)的訂 單提供査賬索引文件證明。如果是第一筆交易，該報(bào)告詳細(xì)記錄了在 下訂單時(shí)客戶賬戶中可用的資金；如果是最后一筆交易，該報(bào)告詳細(xì)
記錄了可用的額度。
訂單處理和執(zhí)行日志詳細(xì)記錄了對(duì)于由規(guī)則引擎處理的訂單的相 關(guān)信息，該信息被發(fā)送到特定的訂單和執(zhí)行單元160來(lái)執(zhí)行。該日志 詳細(xì)記錄了是否規(guī)則引擎自動(dòng)批準(zhǔn)了該訂單。它還詳細(xì)記錄了是否訂 單由于違反了一個(gè)或多個(gè)規(guī)則而需要額外的批準(zhǔn)，并且同時(shí)列出被違 反的規(guī)則。如果訂單是手工批準(zhǔn)的，該報(bào)告將指示批準(zhǔn)該訂單的個(gè)人
的用戶ID。
圖3A和3B描述了根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面的示例性規(guī)則格式。 圖3A示出了一個(gè)規(guī)則的例子，此規(guī)則停止了已經(jīng)關(guān)閉了的賬戶的訂 單。這個(gè)例子顯示了規(guī)則的編號(hào)、規(guī)則的類(lèi)型、此規(guī)則可能被執(zhí)行的 可能級(jí)別、和對(duì)于此規(guī)則可用的可能結(jié)果。其他的字段是該規(guī)則常用 的。這個(gè)規(guī)則非常簡(jiǎn)單，并且不具有圖3B所示的規(guī)則的靈活性。
圖3B顯示的規(guī)則是這樣一個(gè)規(guī)則，它顯示了下的訂單超過(guò)了由 特定的證券商公司設(shè)定的信用限制參數(shù)。它也顯示了規(guī)則編號(hào)1141
和規(guī)則類(lèi)型，但是在這里，'可以為該規(guī)則設(shè)置四個(gè)可能的應(yīng)用級(jí)別。 特定的級(jí)別反映了不同范圍的應(yīng)用，即從最窄的賬戶級(jí)別到最廣的賬
戶級(jí)別(即公司級(jí)別)。除了能夠?yàn)檫@個(gè)示例規(guī)則1141指定應(yīng)用范 圍以外，還可以通過(guò)選擇一個(gè)或者多個(gè)這里顯示的可能結(jié)果來(lái)有選擇 地改變有關(guān)此規(guī)則的結(jié)果。在一些實(shí)施例中，當(dāng)沒(méi)有違反活動(dòng)的規(guī)則 時(shí)，缺省發(fā)生接收結(jié)果。
如上所述，特定規(guī)則的范圍可以被設(shè)置為只適用于特定的賬戶、 特定的注冊(cè)代表、證券商公司的特定辦公室、或證券商公司本身。也 就是說(shuō)對(duì)于特定的級(jí)別，規(guī)則的范圍將適用于所有的交易，即根據(jù)所 選擇的范圍，包括賬戶、注冊(cè)代表、辦公室或公司。
把規(guī)則集組成各自的類(lèi)別是很方便的。這樣的類(lèi)別的例子包括 賬戶狀態(tài)，賬戶限制，文檔記錄，代理商，保證金，優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，訂 單大小、額度和收支差額，注冊(cè)，折舊、股票監(jiān)視、交易限制，抵押 限制和適用性。
比如圖3B所示的特定規(guī)則的應(yīng)用可以具有由不同用戶指定的結(jié) 果。在這個(gè)例子中，可能結(jié)果包括停止、發(fā)送到批準(zhǔn)列隊(duì)、提供警告 消息、和接受。例如，連同圖3A —起討論，基于已經(jīng)關(guān)閉了的賬戶 的訂單應(yīng)該被停止。如果一個(gè)人想要雇用新的銷(xiāo)售代表，他可能想要 預(yù)先通過(guò)把該銷(xiāo)售代表的所有訂單發(fā)送到批準(zhǔn)列隊(duì)來(lái)審閱。這樣的規(guī) 則可以被設(shè)置以具有上述結(jié)果，并最好在注冊(cè)代表級(jí)別來(lái)設(shè)置。作為 另外一個(gè)例子，如果特定的賬戶想要下訂單并且該賬戶的資源已經(jīng)用 盡，基于提供給該賬戶的特定參數(shù)， 一個(gè)警告消息可能是恰當(dāng)?shù)?。?這個(gè)例子中，該結(jié)果應(yīng)該施加到賬戶級(jí)別。最后，如果所有的規(guī)則適 用于特定訂單或者交易沒(méi)有保留地被滿足，則交易將被接受并被處理 執(zhí)行。
關(guān)于參數(shù)，可能伴隨著特定規(guī)則的參數(shù)的例子將是交易限制，無(wú)論是金額數(shù)量作為參數(shù)、還是購(gòu)買(mǎi)的有價(jià)證券作為參數(shù)。同樣的，購(gòu) 買(mǎi)有價(jià)證券的訂單可以被公司的監(jiān)視列表檢査，以考慮是否貼出警告 消息。作為另外一個(gè)例子，對(duì)于購(gòu)買(mǎi)廉價(jià)的有價(jià)證券，可能會(huì)有金額 限制。每個(gè)這樣的參數(shù)可以與特定的規(guī)則在任何特定級(jí)別上關(guān)聯(lián)。
當(dāng)前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的完整的規(guī)則集包含在作為本說(shuō)明書(shū)的附錄A附加
的CD-ROM上。
對(duì)于特定的范圍(賬戶、注冊(cè)代表、辦公室或公司)，可以方便 地使用工作表來(lái)列出每個(gè)規(guī)則，并且具有編號(hào)、規(guī)則名稱(chēng)、注釋、規(guī) 則類(lèi)型(可選或強(qiáng)制)、缺省結(jié)果、以及允許結(jié)果的復(fù)核框和參數(shù)條 目空白格，從而幫助證券商公司設(shè)置規(guī)則。
現(xiàn)在詳細(xì)討論規(guī)則管連過(guò)程220。與任何計(jì)算機(jī)系統(tǒng)相關(guān)的常規(guī) 擔(dān)保措施是可用的。分區(qū)的訪問(wèn)是強(qiáng)制性的，從而一個(gè)證券商公司不 能訪問(wèn)別的公司的信息。在證券商公司內(nèi)部，對(duì)于那些適用于用戶的 功能，權(quán)限由該用戶的ID來(lái)限制。當(dāng)新的證券商公司開(kāi)始進(jìn)入系統(tǒng) 時(shí)，將發(fā)生一系列步驟。
圖4是根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面的用于設(shè)置圖2中的規(guī)則引擎的流 程圖。對(duì)于每個(gè)證券商公司(400)，確定什么用戶將能夠有權(quán)在特 定級(jí)別上激活或者阻止規(guī)則(410)。還確定將負(fù)責(zé)批準(zhǔn)訂單的用戶 (420)。被相關(guān)的證券商公司授權(quán)的特定用戶為公司/辦公室/注冊(cè)代 表/賬戶設(shè)置需要的規(guī)則(450)?？蛇x的，可以對(duì)于特定的時(shí)間周期 調(diào)用規(guī)則9000，這將引導(dǎo)所有的訂單和交易到新證券商公司的批準(zhǔn) 臺(tái)，以確保系統(tǒng)按計(jì)劃運(yùn)行。
圖5是規(guī)則分配更新處理的流程圖。在這個(gè)過(guò)程中，用戶使用用 戶ID和密碼登錄(500)。通常這個(gè)用戶是相關(guān)的證券商公司的一致 經(jīng)理。該用戶選擇要設(shè)置規(guī)則的特定級(jí)別(510)。執(zhí)行檢査來(lái)確定
該用戶是否有權(quán)在該級(jí)別上設(shè)置規(guī)則(520)。如果該用戶沒(méi)有權(quán)力 (520-N)，則顯示消息指示該用戶沒(méi)有在該級(jí)別上被授權(quán)，并且程 序返回到步驟510之前。如果該級(jí)別適用于該用戶(520-Y)，該用 戶調(diào)用分配更新函數(shù)(530)。適用于所選擇的級(jí)別的所有規(guī)則的清 單顯示出來(lái)以進(jìn)行編輯(540)。用戶選擇并編輯特定的規(guī)則(550)。 如果該用戶想要編輯更多的規(guī)則(560-Y)，則該用戶繼續(xù)編輯更多 的規(guī)則(550)。如果該用戶編輯規(guī)則完畢(560-N)，則把改變存儲(chǔ) 到規(guī)則中(570)，規(guī)則立刻生效，同時(shí)處理過(guò)程結(jié)束。
用戶可能對(duì)規(guī)則應(yīng)用的示例性編輯將是通過(guò)在指定的字段中輸入 如"Y"的指示符來(lái)啟用該規(guī)則，或者是在該字段中輸入"N"來(lái)禁用 一規(guī)則。而且，可以設(shè)置和編輯規(guī)則參數(shù)，以及設(shè)置或編輯特定規(guī)則 的結(jié)果。例如，當(dāng)參數(shù)將要與特定規(guī)則相關(guān)時(shí)，參數(shù)字段接收指示符 "Y"，其中該規(guī)則允許待激活的下拉菜單，允許輸入與確定規(guī)則是 符合還是違反相關(guān)的參數(shù)。如果是使用同樣下拉菜單在以前建立的參 數(shù)，這些參數(shù)可以被編輯。
盡管不是所有的用戶被授權(quán)改變規(guī)則，在圖5中顯示的只讀版本 的規(guī)則分配更新處理(叫做規(guī)則分配列表函數(shù))是類(lèi)似的，但是缺乏 規(guī)則更新能力。
圖6是示例性的規(guī)則分配定義畫(huà)面。在該特定畫(huà)面中，在標(biāo)有 "ACT"(激活)的字段中，字符"P"指示，這是一個(gè)全強(qiáng)制系統(tǒng) 級(jí)規(guī)則，沒(méi)有全局系統(tǒng)管理員權(quán)限該規(guī)則不能被改變。字符"Y"指 示，這是已經(jīng)被激活的可選規(guī)則。如果規(guī)則是繼承的，就象當(dāng)察看特 定注冊(cè)代表的規(guī)則分配定義且全公司級(jí)規(guī)則有效時(shí)，繼承的字段將依 賴(lài)于在更高的級(jí)別上被激活而標(biāo)識(shí)為"Y"。條目"N"將指示，在該 級(jí)別相關(guān)的繼承規(guī)則無(wú)效。前面已經(jīng)討論過(guò)結(jié)果字段。前面已經(jīng)討論 過(guò)規(guī)則編號(hào)和規(guī)則說(shuō)明，字段"PARM IND"指示，參數(shù)是否與規(guī)則 有關(guān)。
規(guī)則也可以根據(jù)異常來(lái)設(shè)置。例如，如果想要對(duì)特定證券商公司
的所有的注冊(cè)代表上強(qiáng)加頻yj!i」，可以強(qiáng)加該規(guī)則，并從該規(guī)則的應(yīng)用
中排除任何一個(gè)或者多個(gè)特定注冊(cè)代表
對(duì)于每個(gè)證券商公司，可能希望有各自的系統(tǒng)管理員，以減少由 全局系統(tǒng)管理員控制的擔(dān)保權(quán)限。
圖7是示例性的規(guī)則代碼定義畫(huà)面。如果想要為系統(tǒng)定義新的規(guī) 則，并且假定已經(jīng)被授權(quán)激活新的規(guī)則(比如系統(tǒng)管理員)，將使用 這個(gè)畫(huà)面來(lái)激活特定的規(guī)則并設(shè)置任何可用的參數(shù)。
圖8是由如圖6所示畫(huà)面產(chǎn)生的一個(gè)規(guī)則的示例性參數(shù)畫(huà)面。如 果該新規(guī)則含有參數(shù)可用的 ^示(PARM IND = Y)，圖8的畫(huà)面下 拉出來(lái)以允許增加或編輯特定的參數(shù)。
圖9是根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面的用于規(guī)則處理的示例性過(guò)程的流 程圖。從一個(gè)或者多個(gè)前端系統(tǒng)接收訂單，并檢查該訂單的基本格式
(900)。進(jìn)行檢査以察看定制的規(guī)則設(shè)置是否對(duì)相應(yīng)的證券商公司 有效(905)。如果是的話(905-Y)，規(guī)則引擎將檢查賬戶級(jí)別規(guī)則 或賬戶范圍以察看是否滿足賬戶級(jí)別規(guī)則(910)。然后檢查與注冊(cè) 代表有關(guān)的規(guī)則(915)，該訂單所來(lái)自的特定辦公室的規(guī)則(970)， 以及適用于證券商公司的公司級(jí)別規(guī)則(包括系統(tǒng)級(jí)別規(guī)則和一致規(guī) 則)(930)。 一旦確定了對(duì)于所有檢査(910-930)的所有的結(jié)果， 審閱這些結(jié)果，以確定所要采取的正確行動(dòng)(960)。如果結(jié)果是停 止(960-停止)，提前以該訂單所違反的規(guī)則的可用消息拒絕該訂單
(965)。如果結(jié)果是警告(960-警告)，則訂單被發(fā)送到適當(dāng)?shù)挠唵?執(zhí)行處理過(guò)程，并且向證券商公司發(fā)送含有該警告的消息。如果結(jié)果 是待批(960-待批)，則訂單被發(fā)送到相應(yīng)的證券商公司以獲得批準(zhǔn)， 并且該訂單所違反的特定規(guī)則的消息也一并發(fā)送。如果訂單被證券商
公司批準(zhǔn)了 (970-Y)，該訂單被傳遞到適當(dāng)?shù)挠唵螆?zhí)行處理過(guò)程以 執(zhí)行(980)。如果訂單沒(méi)有從證券商公司被批準(zhǔn)返回，則假定該訂 單被證券商公司拒絕。如果結(jié)果是被批準(zhǔn)(960-被批準(zhǔn))，則該訂單 被傳遞到適當(dāng)?shù)挠唵螆?zhí)行處理過(guò)程(980)。
在一些實(shí)施例中，AMPS系統(tǒng)165的操作略有不同。由于證券商 公司可能不是資金的保管者，傳遞資金的請(qǐng)求提前被停止，或者被發(fā) 送給資金的保管者所在地的指定人來(lái)獲得批準(zhǔn)，而不是發(fā)送到證券商 公司來(lái)獲得批準(zhǔn)，其中該傳遞資金的請(qǐng)求來(lái)自該證券商公司。
證券商公司有能力響應(yīng)規(guī)則違犯來(lái)定制返回的消息，以適合他們 特定的偏好。
盡管已經(jīng)詳細(xì)地描述和展示了本發(fā)明，應(yīng)該很清楚地理解，該描 述和展示只是用于展示和舉°例，而不是對(duì)本發(fā)明的限制。
權(quán)利要求
1.一種規(guī)則引擎，包括a.用于接收至少一個(gè)交易的輸入電路；b.其中存儲(chǔ)規(guī)則的存儲(chǔ)介質(zhì)，至少一個(gè)規(guī)則具有適用于能夠被用戶選擇的交易的多個(gè)結(jié)果。
2. 如權(quán)利要求1所逸的規(guī)則引擎，其中所述多個(gè)結(jié)果中的一個(gè) 結(jié)果包括向用戶提供警告信息。
3. 如權(quán)利要求1所述的規(guī)則引擎，其中所述多個(gè)結(jié)果中的一個(gè) 結(jié)果包括禁止執(zhí)行由所述交易所請(qǐng)求的訂單。
4. 如權(quán)利要求1所述的規(guī)則引擎，其中所述多個(gè)結(jié)果中的一個(gè) 結(jié)果包括向用戶傳遞所述至少一個(gè)交易以獲得批準(zhǔn)。
5. 如權(quán)利要求1所述的規(guī)則引擎，其中所述多個(gè)結(jié)果中的一個(gè) 結(jié)果包括自動(dòng)批準(zhǔn)隨所述交易提交的訂單。
6. —種規(guī)則引擎，包括a. 用于接收至少一個(gè)交易的輸入電路；b. 其中存儲(chǔ)規(guī)則的存儲(chǔ)介質(zhì)，至少一個(gè)規(guī)則具有能夠被用戶有 選擇設(shè)置的應(yīng)用范圍。
7. 如權(quán)利要求6所述的規(guī)則引擎，其中所述應(yīng)用范圍能夠被設(shè) 置到賬戶級(jí)別。
8. 如權(quán)利要求6所述的規(guī)則引擎，其中所述應(yīng)用范圍能夠被設(shè) 置到注冊(cè)代表級(jí)別。
9. 如權(quán)利要求6所述的規(guī)則引擎，其中所述應(yīng)用范圍能夠被設(shè)置到辦公室級(jí)別。
10. 如權(quán)利要求6所述的規(guī)則引擎，其中所述應(yīng)用范圍能夠被設(shè) 置到公司級(jí)別。
11. 如權(quán)利要求6所述的規(guī)則引擎，其中所述應(yīng)用范圍能夠被設(shè) 置到全局級(jí)別。
12. 如權(quán)利要求6所述的規(guī)則引擎，其中規(guī)則附有當(dāng)違反規(guī)則時(shí) 發(fā)送的消息。
13. 如權(quán)利要求12所述的規(guī)則引擎，其中所述消息的文本能夠 被選定級(jí)別的用戶改變。
14. 一種規(guī)則引擎，其特征在于包括a. 用于接收至少一個(gè)交易的輸入電路；b. 其中存儲(chǔ)規(guī)則的存儲(chǔ)介質(zhì)，至少一個(gè)規(guī)則具有能夠被用戶有 選擇設(shè)置的參數(shù)。
15. —種處理交易的方法，包括通過(guò)按照增加范圍的順序施加規(guī) 則來(lái)檢查該交易的步驟。
16. 如權(quán)利要求13的方法，其中規(guī)則是這樣施加的首先在賬 戶級(jí)別施加規(guī)則，然后在注冊(cè)代表級(jí)別施加規(guī)則，然后在辦公室級(jí)別 施加規(guī)則，然后在公司級(jí)別施加規(guī)則，然后在全局級(jí)別施加規(guī)則。
17. 如權(quán)利要求13的方法，其中所述規(guī)則包括一致規(guī)則。
18. —種裝置，包括a. 客戶處理過(guò)程，用于產(chǎn)生和發(fā)送包括執(zhí)行訂單的交易；b. 規(guī)則引擎，用于從所述客戶處理過(guò)程接收所述交易并且向所 述交易施加至少一個(gè)用戶可配置的規(guī)則；以及c. 至少一個(gè)執(zhí)行處理過(guò)程，當(dāng)所述規(guī)則引擎應(yīng)用該規(guī)則導(dǎo)致被批準(zhǔn)的結(jié)果時(shí)，用于從所述規(guī)則引擎接收所述訂單并執(zhí)行所述訂單。
19. 如權(quán)利要求18所述的裝置，其中所述至少一個(gè)用戶可配置 的規(guī)則包括至少一個(gè)具有用戶可配置的結(jié)果的規(guī)則。
20. 如權(quán)利要求19所述的裝置，其中用戶可配置的結(jié)果從下面 的組中選擇(1) 將所述訂單傳遞到處理過(guò)程以便于執(zhí)行；(2) 將所述訂單傳遞到用戶以得到批準(zhǔn)；(3) 向用戶提供有關(guān)所述訂單的警告；以及(4) 拒絕所述訂單。
21. 如權(quán)利要求20所述的裝置，其中將所述訂單傳遞到處理過(guò) 程以便于執(zhí)行包括將所述訂單傳遞到下面的組中的一個(gè)(1) 用于執(zhí)行股票或者優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的處理過(guò)程；(2) 用于執(zhí)行共有基金交易的處理過(guò)程；以及(3) 用于在固定收入票據(jù)中執(zhí)行交易的處理過(guò)程。
22. 如權(quán)利要求18所述的裝置，其中所述至少一個(gè)用戶可配置 的規(guī)則包括具有用戶可配置的應(yīng)用范圍的至少一個(gè)規(guī)則。
23. 如權(quán)利要求18所述的裝置，其中所述至少一個(gè)用戶可配置 的規(guī)則包括具有用戶可配置的參數(shù)的至少一個(gè)規(guī)則。
24. —種裝置，包括a.客戶處理過(guò)程，用于產(chǎn)生和發(fā)送包括在賬戶之間轉(zhuǎn)移資產(chǎn)請(qǐng)求的交易；b. 規(guī)則引擎，用于從所述客戶處理過(guò)程接收所述交易并且向所述交易施加至少一個(gè)用戶可配置的規(guī)則；以及c. 至少一個(gè)執(zhí)行處理過(guò)程，當(dāng)所述規(guī)則引擎應(yīng)用該規(guī)則導(dǎo)致被批準(zhǔn)的結(jié)果時(shí)，用于從所述規(guī)則引擎接收所述請(qǐng)求并按照所述請(qǐng)求轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。
25. 如權(quán)利要求24所述的裝置，其中所述至少一個(gè)用戶可配置的規(guī)則包括具有用戶可配置的應(yīng)用范圍的至少一個(gè)規(guī)則。
26. 如權(quán)利要求24所述的裝置，其中所述至少一個(gè)用戶可配置的規(guī)則包括具有用戶可配置的參數(shù)的至少一個(gè)規(guī)則。
全文摘要
通過(guò)規(guī)則引擎(140)對(duì)證券交易執(zhí)行和資產(chǎn)運(yùn)作請(qǐng)求的訂單進(jìn)行鑒別以自動(dòng)批準(zhǔn)。規(guī)則引擎(140)具有用戶可配置的規(guī)則。規(guī)則提供不同的結(jié)果，以向用戶提供應(yīng)用的可選范圍，并向用戶提供可選參數(shù)。為了增加范圍，對(duì)照可用的規(guī)則設(shè)置來(lái)處理交易。先處理適用于賬戶級(jí)別的規(guī)則，然后處理適用于注冊(cè)代表(111)、辦公室、或公司(110)的規(guī)則。
文檔編號(hào)G06Q40/00GK101194284SQ01807362
公開(kāi)日2008年6月4日 申請(qǐng)日期2001年4月6日 優(yōu)先權(quán)日2000年4月7日
發(fā)明者喬治·阿方索, 克萊爾H·圣阿涅洛, 塞義德·K·庫(kù)雷希, 摩根C·哈姆 申請(qǐng)人:珀欣投資有限責(zé)任公司