專利名稱：一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理方法及系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明涉及銀行風(fēng)險(xiǎn)緩釋領(lǐng)域，尤其涉及一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理方法及系統(tǒng)。
背景技術(shù)：
新巴塞爾協(xié)議鼓勵(lì)銀行通過(guò)開(kāi)發(fā)更加高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，精確計(jì)量銀行經(jīng)營(yíng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，使之更有效地降低所持資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指商業(yè)銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降，其直接影響債項(xiàng)的加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算，從而降低商業(yè)銀行為滿足監(jiān)管部門資本要求而提取的資產(chǎn)總量。銀行為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋，通常需要對(duì)債項(xiàng)、保證人和債項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的至少一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)緩釋品這三個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)體逐行抽取并進(jìn)行復(fù)雜的演算，而且對(duì)于銀行而言，為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋所需的數(shù)據(jù)是非常龐大的，要從多個(gè)數(shù)據(jù)集中分別取出單條數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)雜的過(guò)程化處理， 這就對(duì)銀行如何能夠高效利用系統(tǒng)資源來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的復(fù)雜過(guò)程化處理提出了很高的要求。在現(xiàn)有技術(shù)中，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋常見(jiàn)的做法是把債項(xiàng)、保證人和債項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的至少一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)緩釋品這三個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)體進(jìn)行游標(biāo)抽取，然后進(jìn)行控制和過(guò)程化計(jì)算。但是現(xiàn)有技術(shù)仍然存在以下問(wèn)題1、存儲(chǔ)過(guò)程采用游標(biāo)方法進(jìn)行處理。由于打開(kāi)游標(biāo)時(shí)非常消耗數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)例的內(nèi)存和鎖定資源，所以，對(duì)于小數(shù)據(jù)量級(jí)的數(shù)據(jù)處理且并發(fā)性要求不高的系統(tǒng)而言，如果采取游標(biāo)的方法大多可以符合風(fēng)險(xiǎn)緩釋處理對(duì)系統(tǒng)資源的要求。但是，如果遇到大數(shù)據(jù)量且并發(fā)性要求較強(qiáng)的系統(tǒng)，則采取游標(biāo)的方法會(huì)很容易耗盡系統(tǒng)資源，因此存在較為突出的性能低下的問(wèn)題。例如，對(duì)TERADATA平臺(tái)(即用于世界上最大的商用數(shù)據(jù)庫(kù)的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng))而言，其特點(diǎn)就是可以支持大數(shù)據(jù)量下多事務(wù)的高并發(fā)，如果對(duì)基于TERADATA平臺(tái)建設(shè)的系統(tǒng)仍然采取游標(biāo)的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋處理，就會(huì)與該基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)的特點(diǎn)不相符合，并在執(zhí)行效率和系統(tǒng)資源等方面存在諸多問(wèn)題。2、從數(shù)據(jù)庫(kù)抽取數(shù)據(jù)之后，由應(yīng)用服務(wù)器調(diào)用C語(yǔ)言編寫(xiě)的計(jì)算引擎進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的相關(guān)計(jì)算。這樣做的主要目的是為了減少游標(biāo)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的資源消耗。但是即使這樣做， 仍然會(huì)增加整個(gè)系統(tǒng)的輸入/輸出(I/O)，也大幅度增加了應(yīng)用服務(wù)器的負(fù)載，而且本領(lǐng)域技術(shù)人員都知道，針對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)而言，I/O消耗始終是系統(tǒng)性能提升的瓶頸。綜上所述，采取普通的游標(biāo)方法不能夠滿足風(fēng)險(xiǎn)緩釋計(jì)算對(duì)系統(tǒng)的性能要求。亟需一種用于風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理方法，其能夠克服上述從多個(gè)數(shù)據(jù)集里抽取單條數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)雜的過(guò)程化處理而帶來(lái)的系統(tǒng)資源耗盡及處理效率低下的問(wèn)題。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理方法及系統(tǒng)，用于在新巴塞爾協(xié)議下實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的同時(shí)能高效利用系統(tǒng)資源并提高系統(tǒng)的處理效率。一方面，本發(fā)明提供一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理方法，所述方法包括a.從數(shù)據(jù)接口區(qū)抽取每一筆債項(xiàng)的債項(xiàng)信息以及每一個(gè)緩釋品的緩釋品信息；b.根據(jù)所述債項(xiàng)信息和緩釋品信息分別建立債項(xiàng)集合和緩釋品集合；c.構(gòu)造所述緩釋品集合到債項(xiàng)集合的完全映射關(guān)系；d.根據(jù)所述完全映射關(guān)系，用所述緩釋品集合中的緩釋品緩釋所述債項(xiàng)集合中與所述緩釋品相應(yīng)的待緩釋部分。另一方面，本發(fā)明提供一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，所述系統(tǒng)包括信息抽取模塊，用于從數(shù)據(jù)接口區(qū)抽取每一筆債項(xiàng)的債項(xiàng)信息以及每一個(gè)緩釋品的緩釋品信息；集合建立模塊，用于根據(jù)所述債項(xiàng)信息和緩釋品信息分別建立債項(xiàng)集合和緩釋品集合；關(guān)系構(gòu)造模塊，用于構(gòu)造所述緩釋品集合到債項(xiàng)集合的完全映射關(guān)系；緩釋模塊，用于根據(jù)所述完全映射關(guān)系，用所述緩釋品集合中的緩釋品緩釋所述債項(xiàng)集合中與所述緩釋品相應(yīng)的待緩釋部分。實(shí)施本發(fā)明的用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理方法和系統(tǒng)具有如下有益效果 通過(guò)建立債項(xiàng)集合和緩釋品集合，并構(gòu)建所述債項(xiàng)集合與緩釋品結(jié)合之間的完全映射關(guān)系，從而得到所述債項(xiàng)集合中債項(xiàng)的待緩釋部分，最后根據(jù)該完全映射關(guān)系對(duì)所述待緩釋部分進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋，用以滿足當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)緩釋計(jì)算對(duì)系統(tǒng)的性能要求，提高系統(tǒng)的處理效率。


圖1是本發(fā)明的一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理方法的實(shí)施例1 ；圖2是本發(fā)明的一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理方法的實(shí)施例2 ；圖3是對(duì)實(shí)施例2中步驟S203和S204的舉例說(shuō)明；圖4用違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)軸的方式示出凈扣處理之后的債項(xiàng)經(jīng)第一次緩釋處理和第二次緩釋處理之后其違約損失率和違約概率的緩釋結(jié)果；圖5是本發(fā)明的一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1的實(shí)施例1 ；圖6是本發(fā)明的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1的實(shí)施例1中集合建立模塊11的結(jié)構(gòu)框圖；圖7是本發(fā)明的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1的實(shí)施例1中關(guān)系構(gòu)造模塊12的結(jié)構(gòu)框圖；圖8是本發(fā)明的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1的實(shí)施例1中緩釋模塊13的結(jié)構(gòu)框圖；圖9是本發(fā)明的一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1的實(shí)施例2 ；圖10是本發(fā)明的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1的實(shí)施例2中覆蓋模塊15的結(jié)構(gòu)框圖。
具體實(shí)施例方式為使本發(fā)明的實(shí)施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚，下面進(jìn)一步結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明作詳細(xì)描述。首先結(jié)合圖1-4詳細(xì)描述本發(fā)明的一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理方法。
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參考圖1，圖1是本發(fā)明的一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理方法的實(shí)施例 1，如圖所示，實(shí)施例1包括S101，從數(shù)據(jù)接口區(qū)抽取每一筆債項(xiàng)的債項(xiàng)信息以及每一個(gè)緩釋品的緩釋品信息。其中，所述數(shù)據(jù)接口區(qū)是指風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口區(qū)，在該數(shù)據(jù)接口區(qū)內(nèi)設(shè)計(jì)了債項(xiàng)和押品主題的存儲(chǔ)模型，上述信息的抽取操作可以基于該存儲(chǔ)模型。在步驟SlOl之前，所述數(shù)據(jù)處理方法還包括按照預(yù)定義的標(biāo)準(zhǔn)接口，從數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中抽取每一筆債項(xiàng)的債項(xiàng)信息和每一個(gè)緩釋品的緩釋品信息到所述數(shù)據(jù)接口區(qū)內(nèi)。所述數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中的信息來(lái)自商業(yè)銀行對(duì)公信貸和押品管理系統(tǒng)。此處需要說(shuō)明的是，一旦所述債項(xiàng)信息和緩釋品信息被抽取到數(shù)據(jù)接口區(qū)內(nèi)，那么在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋時(shí)，則無(wú)需重復(fù)執(zhí)行所述從數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中抽取信息的步驟，只要從所述數(shù)據(jù)接口區(qū)內(nèi)抽取所需信息即可。S102，根據(jù)所述債項(xiàng)信息和緩釋品信息分別建立債項(xiàng)集合和緩釋品集合。其中，所述債項(xiàng)集合由如下子集組成該子集的每一個(gè)元素包括債項(xiàng)編號(hào)以及該債項(xiàng)編號(hào)所指?jìng)?xiàng)的違約概率(ftObability of Default，PD)、違約損失率(Loss Given Default,LGD)和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(Exposure at Default，EAD)，其中，EAD包括表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露和表外風(fēng)險(xiǎn)暴露；所述緩釋品集合由如下子集組成該子集的每一個(gè)元素包括緩釋品的類型、該緩釋品所對(duì)應(yīng)債項(xiàng)的債項(xiàng)編號(hào)以及該緩釋品的PD、LGD和EAD。所述緩釋品的類型包括表內(nèi)凈扣、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、居住用房產(chǎn)、商用房地產(chǎn)和保證人。除了上述幾種類型的緩釋品之外，在本發(fā)明實(shí)施例中，還可包括其他類型的緩釋品，此處不再一一闡述。S103，構(gòu)造所述緩釋品集合到債項(xiàng)集合的完全映射關(guān)系。其中，在所述債項(xiàng)集合中，所述緩釋品集合到該債項(xiàng)集合的完全映射關(guān)系為覆蓋所對(duì)應(yīng)的債項(xiàng)部分即為該筆債項(xiàng)的待緩釋部分，也即在所述債項(xiàng)集合中被所述緩釋品集合中的緩釋品覆蓋的債項(xiàng)部分。有關(guān)該步驟的詳細(xì)內(nèi)容將在后面結(jié)合圖2作詳細(xì)描述。S104，根據(jù)所述完全映射關(guān)系，用所述緩釋品集合中的緩釋品緩釋所述債項(xiàng)集合中與所述緩釋品相應(yīng)的待緩釋部分。對(duì)于該步驟的詳細(xì)內(nèi)容將在后面結(jié)合圖2作詳細(xì)描述。通過(guò)對(duì)實(shí)施例1的描述可知，本發(fā)明在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的過(guò)程中，所采用的方法是建立債項(xiàng)集合及緩釋品集合并構(gòu)造兩個(gè)集合之間的完全映射關(guān)系，然后根據(jù)所述完全映射關(guān)系進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋，從而避免采用游標(biāo)方法帶來(lái)的缺陷。圖2是本發(fā)明的一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理方法的實(shí)施例2，如圖所示，實(shí)施例2包括S201，從數(shù)據(jù)接口區(qū)抽取每一筆債項(xiàng)的債項(xiàng)信息以及每一個(gè)緩釋品的緩釋品信肩、οS202，根據(jù)所述債項(xiàng)信息和緩釋品信息分別建立債項(xiàng)集合和緩釋品集合。S201和S202的詳細(xì)內(nèi)容與上文對(duì)實(shí)施例1中SlOl和S102的描述相同，所以此處不再贅述。S203，將所述緩釋品集合中具有相同債項(xiàng)編號(hào)的子集合并，得到與所述債項(xiàng)編號(hào)相同的至少一個(gè)債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合。S204，在所述至少一個(gè)債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合中，對(duì)于緩釋品類型為表內(nèi)凈扣、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、居住用房產(chǎn)、商用房地產(chǎn)的子集，將具有相同緩釋品類型的子集合并；對(duì)于緩釋品類型為保證人的子集，按照保證人的PD數(shù)值從小到大排序。結(jié)合圖3舉例說(shuō)明如何實(shí)現(xiàn)步驟S203和S204。如圖3所示，假設(shè)所述緩釋品集合中的子集有債項(xiàng)編號(hào)A.表內(nèi)凈扣1、債項(xiàng)編號(hào)A.表內(nèi)凈扣2、債項(xiàng)編號(hào)B.表內(nèi)凈扣3、債項(xiàng)編號(hào)A.金融質(zhì)押品1、債項(xiàng)編號(hào)B.金融質(zhì)押品2、債項(xiàng)編號(hào)B.金融質(zhì)押品3、債項(xiàng)編號(hào) A.應(yīng)收賬款1、債項(xiàng)編號(hào)A.居住用房產(chǎn)1、債項(xiàng)編號(hào)A.居住用房產(chǎn)2、債項(xiàng)編號(hào)A.商用房產(chǎn) 3、債項(xiàng)編號(hào)B.其他押品1、債項(xiàng)編號(hào)A.保證人1、債項(xiàng)編號(hào)A.保證人2。那么通過(guò)執(zhí)行步驟S203和S204，得到如圖3中箭頭指向的兩個(gè)集合債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合A和債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合B。在債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合A中，子集的債項(xiàng)編號(hào)為A，并且分別將類型為表內(nèi)凈扣和居住用房產(chǎn)的兩個(gè)相同類型的緩釋品合并，合并后例如債項(xiàng)編號(hào)A.(表內(nèi)凈扣1+表內(nèi)凈扣幻，對(duì)于類型為保證人的兩個(gè)緩釋品，將其按照PD值從小到大排序，例如，類型為保證人1的緩釋品的PD為0. 02，類型為保證人2的緩釋品的PD為0. 03，那么經(jīng)排序，類型為保證人1的緩釋品排在類型為保證人2的緩釋品前面。同樣，在債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合B中， 子集的債項(xiàng)編號(hào)為B，并且將類型為金融質(zhì)押品的兩個(gè)相同類型的緩釋品合并。S205，根據(jù)所述債項(xiàng)編號(hào)，構(gòu)造所述每一個(gè)債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合中的緩釋品的EAD 到具有與該債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合相同的債項(xiàng)編號(hào)的子集中的EAD的完全映射關(guān)系。其中， 完全映射關(guān)系為覆蓋所對(duì)應(yīng)的債項(xiàng)部分即為該筆債項(xiàng)的待緩釋部分，也即在所述債項(xiàng)集合中債項(xiàng)EAD被所述緩釋品EAD覆蓋的債項(xiàng)部分。S206，對(duì)于所述債項(xiàng)集合中EAD被覆蓋的債項(xiàng)部分進(jìn)行第一次緩釋處理對(duì)于覆蓋所述債項(xiàng)EAD的緩釋品類型為金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、居住用房產(chǎn)、商用房地產(chǎn)的情況，分別用所述類型的緩釋品各自的LGD替換其所覆蓋的債項(xiàng)部分的LGD。具體而言，步驟S205包括用類型為表內(nèi)凈扣的緩釋品的EAD對(duì)所述表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露做凈扣處理；分別用類型為金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、居住用房產(chǎn)、商用房地產(chǎn)的緩釋品的EAD依次覆蓋所述債項(xiàng)經(jīng)凈扣處理之后的EAD，直到所述債項(xiàng)經(jīng)凈扣處理之后的EAD全部被覆蓋為止，或者直到所述債項(xiàng)經(jīng)凈扣處理之后的EAD被所述類型的全部緩釋品覆蓋一部分為止；其中，所述完全映射關(guān)系包括覆蓋和未覆蓋。接下來(lái)通過(guò)具體的實(shí)例對(duì)如何實(shí)現(xiàn)步驟S205和S206進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。例如，在某債項(xiàng)集合中，存在一筆A債項(xiàng)為債項(xiàng)編號(hào)A、PD = 0. 1、LGD = 0.45、 EAD = 300，其中，EAD包括表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露200和表外風(fēng)險(xiǎn)暴露100。假設(shè)債項(xiàng)編號(hào)為A的債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合中包括如下子集債項(xiàng)編號(hào)A.表內(nèi)凈扣(EAD = 30,LGD = 0)、債項(xiàng)編號(hào) A.金融質(zhì)押品(EAD = 40、LGD = 0. 35)、債項(xiàng)編號(hào) A.應(yīng)收賬款(EAD = 50、LGD = 0. 35)、 債項(xiàng)編號(hào)A.居住用房產(chǎn)(EAD = 60,LGD = 0. 35)、債項(xiàng)編號(hào)A.商用房地產(chǎn)(EAD = 70,LGD =0. 35)、債項(xiàng)編號(hào)A.保證人1 (EAD = 170,PD = 0. 02)、債項(xiàng)編號(hào)A.保證人2 (EAD = 80、 PD = 0. 05)。首先，用債項(xiàng)編號(hào)A.表內(nèi)凈扣(EAD = 30、LGD = 0)對(duì)A債項(xiàng)中的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露 200做扣減處理，S卩200-30 = 170，此時(shí)，A債項(xiàng)的EAD為270，其中，表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170， 表外風(fēng)險(xiǎn)暴露為100。接著，分別用債項(xiàng)編號(hào)A.金融質(zhì)押品伍々0 = 40、1^0 = 0.35)、債項(xiàng)編號(hào)1應(yīng)收賬款(EAD = 50、LGD = 0. 35)、債項(xiàng)編號(hào)A.居住用房產(chǎn)(EAD = 60、LGD = 0. 35)、債項(xiàng)編號(hào)A.商用房地產(chǎn)(EAD = 70、LGD = 0. 35)的EAD按照先表內(nèi)后表外的順序依次覆蓋所述凈扣處理之后得到的A債項(xiàng)的EAD。具體請(qǐng)參見(jiàn)表1。表 權(quán)利要求
1.一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，所述方法包括以下步驟a.從數(shù)據(jù)接口區(qū)抽取每一筆債項(xiàng)的債項(xiàng)信息以及每一個(gè)緩釋品的緩釋品信息；b.根據(jù)所述債項(xiàng)信息和緩釋品信息分別建立債項(xiàng)集合和緩釋品集合；c.構(gòu)造所述緩釋品集合到債項(xiàng)集合的完全映射關(guān)系；d.根據(jù)所述完全映射關(guān)系，用所述緩釋品集合中的緩釋品緩釋所述債項(xiàng)集合中與所述緩釋品相應(yīng)的待緩釋部分。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，所述債項(xiàng)集合由如下子集組成所述子集的每一個(gè)元素包括債項(xiàng)編號(hào)以及該債項(xiàng)編號(hào)所指?jìng)?xiàng)的違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，其中，所述債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露和表外風(fēng)險(xiǎn)暴露；所述緩釋品集合由如下子集組成所述子集的每一個(gè)元素包括緩釋品的類型、該緩釋品所對(duì)應(yīng)債項(xiàng)的債項(xiàng)編號(hào)以及該緩釋品的違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，所述緩釋品的類型包括表內(nèi)凈扣、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、居住用房產(chǎn)、商用房地產(chǎn)和保證人。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，在所述建立債項(xiàng)集合和緩釋品集合之后，步驟b還包括將所述緩釋品集合中具有相同債項(xiàng)編號(hào)的子集合并，得到與所述債項(xiàng)編號(hào)相同的至少一個(gè)債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，步驟b還包括在所述至少一個(gè)債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合中，對(duì)于緩釋品類型為表內(nèi)凈扣、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、居住用房產(chǎn)、商用房地產(chǎn)的子集，將具有相同緩釋品類型的子集合并；對(duì)于緩釋品類型為保證人的子集，按照保證人的違約概率的數(shù)值從小到大排序。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，所述構(gòu)造緩釋品集合到債項(xiàng)集合的完全映射關(guān)系包括根據(jù)所述債項(xiàng)編號(hào)，構(gòu)造所述每一個(gè)債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合中的緩釋品的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露到所述債項(xiàng)集合中具有與該債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合相同的債項(xiàng)編號(hào)的子集中的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的完全映射關(guān)系。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，所述構(gòu)造每一個(gè)債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合中的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露到所述債項(xiàng)集合中具有與該債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合相同的債項(xiàng)編號(hào)的子集中的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的完全映射關(guān)系包括用類型為表內(nèi)凈扣的緩釋品的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)所述表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露做凈扣處理；分別用類型為金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、居住用房產(chǎn)、商用房地產(chǎn)的緩釋品的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露依次覆蓋所述債項(xiàng)經(jīng)凈扣處理之后的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，直到所述債項(xiàng)經(jīng)凈扣處理之后的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露全部被覆蓋為止，或者直到所述債項(xiàng)經(jīng)凈扣處理之后的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露被所述類型的全部緩釋品覆蓋一部分為止；其中，所述完全映射關(guān)系包括覆蓋和未覆蓋。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，步驟d包括對(duì)于所述債項(xiàng)集合中違約風(fēng)險(xiǎn)暴露被覆蓋的債項(xiàng)部分進(jìn)行第一次緩釋處理對(duì)于覆蓋所述債項(xiàng)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的緩釋品的類型為金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、居住用房產(chǎn)、商用房地產(chǎn)的情況，分別用所述類型的緩釋品各自的違約損失率替換其所覆蓋的債項(xiàng)部分的違約損失率。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，在步驟d之后，所述數(shù)據(jù)處理方法還包括以下步驟e.對(duì)于所述第一次緩釋處理之后得到的債項(xiàng)，按照所述替換后的違約損失率的數(shù)值從大到小對(duì)所述債項(xiàng)的各部分進(jìn)行排序；f.用所述類型為保證人的緩釋品的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，并且按照所述保證人違約概率的排序，依次覆蓋所述按照替換后的違約損失率排序之后得到的債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，直到所述債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露全部被覆蓋為止，或者直到所述債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露被所述類型為保證人的全部緩釋品覆蓋一部分為止。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，步驟f包括對(duì)類型為保證人的緩釋品按照所述保證人違約概率的排序依次做如下處理，直到所述按照替換后的違約損失率排序之后得到的債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露全部被覆蓋為止，或者直到所述按照替換后的違約損失率排序之后得到的債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露被所述類型為保證人的全部緩釋品覆蓋一部分為止判斷類型為保證人的緩釋品的保證人違約概率是否符合預(yù)先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)符合預(yù)先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則用該類型為保證人的緩釋品的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露覆蓋所述按照替換后的違約損失率排序之后得到的債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，當(dāng)不符合預(yù)先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則依次對(duì)下一個(gè)類型為保證人的緩釋品的保證人違約概率執(zhí)行所述判斷的步驟。
11.根據(jù)權(quán)利要求9所述的數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，在步驟f之后，所述數(shù)據(jù)處理方法還包括以下步驟g.對(duì)于所述債項(xiàng)集合中違約風(fēng)險(xiǎn)暴露被所述類型為保證人的緩釋品覆蓋的債項(xiàng)部分進(jìn)行第二次緩釋處理分別用所述類型為保證人的緩釋品各自的違約概率替換其所覆蓋的債項(xiàng)部分的違約概率。
12.一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)包括信息抽取模塊，用于從數(shù)據(jù)接口區(qū)抽取每一筆債項(xiàng)的債項(xiàng)信息以及每一個(gè)緩釋品的緩釋品信息；集合建立模塊，用于根據(jù)所述債項(xiàng)信息和緩釋品信息分別建立債項(xiàng)集合和緩釋品集合；關(guān)系構(gòu)造模塊，用于構(gòu)造所述緩釋品集合到債項(xiàng)集合的完全映射關(guān)系；緩釋模塊，用于根據(jù)所述完全映射關(guān)系，用所述緩釋品集合中的緩釋品緩釋所述債項(xiàng)集合中與所述緩釋品相應(yīng)的待緩釋部分。
13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征在于，所述債項(xiàng)集合由如下子集組成所述子集的每一個(gè)元素包括債項(xiàng)編號(hào)以及該債項(xiàng)編號(hào)所指?jìng)?xiàng)的違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，其中，所述債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露和表外風(fēng)險(xiǎn)暴露；所述緩釋品集合由如下子集組成所述子集的每一個(gè)元素包括緩釋品的類型、該緩釋品所對(duì)應(yīng)債項(xiàng)的債項(xiàng)編號(hào)以及該緩釋品的違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
14.根據(jù)權(quán)利要求13所述的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征在于，所述緩釋品的類型包括表內(nèi)凈扣、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、居住用房產(chǎn)、商用房地產(chǎn)和保證人。
15.根據(jù)權(quán)利要求14所述的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征在于，所述集合建立模塊包括 建立單元，用于根據(jù)所述債項(xiàng)信息和緩釋品信息分別建立債項(xiàng)集合和緩釋品集合；第一合并單元，用于將所述建立單元建立的緩釋品集合中具有相同債項(xiàng)編號(hào)的子集合并，得到與所述債項(xiàng)編號(hào)相同的至少一個(gè)債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合。
16.根據(jù)權(quán)利要求15所述的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征在于，所述集合建立模塊還包括 第二合并單元，用于在所述第一合并單元得到的至少一個(gè)債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合中，對(duì)于緩釋品類型為表內(nèi)凈扣、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、居住用房產(chǎn)、商用房地產(chǎn)的子集，將具有相同緩釋品類型的子集合并；違約概率排序單元，用于在所述第一合并單元得到的至少一個(gè)債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合中，對(duì)于緩釋品類型為保證人的子集，按照保證人的違約概率的數(shù)值從小到大排序。
17.根據(jù)權(quán)利要求16所述的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征在于， 所述關(guān)系構(gòu)造模塊還用于實(shí)現(xiàn)如下功能構(gòu)造所述每一個(gè)債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合中的緩釋品的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露到所述債項(xiàng)集合中具有與該債項(xiàng)編號(hào)緩釋品集合相同的債項(xiàng)編號(hào)的子集中的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的完全映射關(guān)系。
18.根據(jù)權(quán)利要求17所述的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征在于，所述關(guān)系構(gòu)造模塊包括凈扣單元，用于用類型為表內(nèi)凈扣的緩釋品的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)所述表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露做凈扣處理；第一覆蓋單元，用于分別用類型為金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、居住用房產(chǎn)、商用房地產(chǎn)的緩釋品的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露依次覆蓋債項(xiàng)經(jīng)所述凈扣單元處理之后的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，直到所述債項(xiàng)經(jīng)所述凈扣單元處理之后的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露全部被覆蓋為止，或者直到所述債項(xiàng)經(jīng)所述凈扣單元處理之后的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露被所述類型的全部緩釋品覆蓋一部分為止，其中，所述完全映射關(guān)系包括覆蓋和未覆蓋。
19.根據(jù)權(quán)利要求18所述的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征在于，所述緩釋模塊包括第一緩釋單元，用于對(duì)所述債項(xiàng)集合中違約風(fēng)險(xiǎn)暴露被覆蓋的債項(xiàng)部分進(jìn)行第一次緩釋處理對(duì)于覆蓋所述債項(xiàng)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的緩釋品的類型為金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、居住用房產(chǎn)、商用房地產(chǎn)的情況，分別用所述類型的緩釋品各自的違約損失率替換其所覆蓋的債項(xiàng)部分的違約損失率。
20.根據(jù)權(quán)利要求19所述的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征在于，所述數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)還包括 違約損失率排序模塊，用于對(duì)所述第一緩釋單元進(jìn)行第一次緩釋處理之后得到的債項(xiàng)，按照經(jīng)所述第一緩釋單元替換后的違約損失率的數(shù)值從大到小對(duì)所述債項(xiàng)的各部分進(jìn)行排序；覆蓋模塊，用于實(shí)現(xiàn)如下功能用所述類型為保證人的緩釋品的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，并且按照所述違約概率排序單元得到的按保證人違約概率的排序，依次覆蓋經(jīng)所述違約損失率排序模塊排序得到的債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，直到所述債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露全部被覆蓋為止，或者直到所述債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露被所述類型為保證人的全部緩釋品覆蓋一部分為止。
21.根據(jù)權(quán)利要求20所述的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征在于，所述覆蓋模塊包括判斷單元，用于判斷類型為保證人的緩釋品的保證人違約概率是否符合預(yù)先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)；第二覆蓋單元，用于當(dāng)所述判斷單元判斷出所述保證人違約概率符合預(yù)先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，用類型為保證人的緩釋品的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露覆蓋所述違約損失率排序模塊按照替換后的違約損失率排序之后得到的債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
22.根據(jù)權(quán)利要求20所述的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征在于，所述緩釋模塊還包括第二緩釋單元，用于對(duì)所述債項(xiàng)集合中違約風(fēng)險(xiǎn)暴露被所述類型為保證人的緩釋品覆蓋的債項(xiàng)部分進(jìn)行第二次緩釋處理分別用所述類型為保證人的緩釋品各自的違約概率替換其所覆蓋的債項(xiàng)部分的違約概率。
全文摘要
本發(fā)明公開(kāi)一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理方法，該方法包括從數(shù)據(jù)接口區(qū)抽取每一筆債項(xiàng)的債項(xiàng)信息以及每一個(gè)緩釋品的緩釋品信息；根據(jù)所述債項(xiàng)信息和緩釋品信息分別建立債項(xiàng)集合和緩釋品集合；構(gòu)造所述緩釋品集合到債項(xiàng)集合的完全映射關(guān)系；根據(jù)所述完全映射關(guān)系，用所述緩釋品集合中的緩釋品緩釋所述債項(xiàng)集合中與所述緩釋品相應(yīng)的待緩釋部分。相應(yīng)地，本發(fā)明還公開(kāi)一種用于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括信息抽取模塊、集合建立模塊、關(guān)系構(gòu)造模塊和緩釋模塊。本發(fā)明通過(guò)建立緩釋品集合到債項(xiàng)集合的完全映射關(guān)系，得到債項(xiàng)的待緩釋部分，并根據(jù)該完全映射關(guān)系對(duì)所述待緩釋部分進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋，從而提高系統(tǒng)的處理效率。
文檔編號(hào)G06Q40/00GK102254288SQ20111018064
公開(kāi)日2011年11月23日 申請(qǐng)日期2011年6月27日 優(yōu)先權(quán)日2011年6月27日
發(fā)明者劉賢榮, 張樹(shù)貴, 朱林竹, 李森, 王健勇, 車春雷, 高志慧, 高鑫 申請(qǐng)人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司