本申請涉及匯率風(fēng)險控制，具體而言，涉及一種匯率風(fēng)險的控制方法、匯率風(fēng)險的控制裝置、計算機可讀存儲介質(zhì)和計算機程序產(chǎn)品。

背景技術(shù)：

1、現(xiàn)有技術(shù)的匯率風(fēng)險的控制方法的缺點如下：

2、1、產(chǎn)生匯率預(yù)測值后依賴人工決策交易動作，無法自動決策交易動作，而人工不一定按照匯率預(yù)測值決策交易動作。

3、2、僅考慮了匯率風(fēng)險控制過程中預(yù)測匯率預(yù)測值和決策交易動作這兩個子過程對匯率風(fēng)險的影響，風(fēng)險控制過程中還有別的風(fēng)險對沖手段會影響匯率風(fēng)險，例如套期保值。

技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本申請的主要目的在于提供一種匯率風(fēng)險的控制方法、匯率風(fēng)險的控制裝置、計算機可讀存儲介質(zhì)和計算機程序產(chǎn)品，以至少解決現(xiàn)有技術(shù)中無法根據(jù)匯率預(yù)測值自動決策交易動作的問題。

2、為了實現(xiàn)上述目的，根據(jù)本申請的一個方面，提供了一種匯率風(fēng)險的控制方法，所述方法包括：獲取步驟，獲取未來時刻的匯率預(yù)測值；第一確定步驟，將所述未來時刻的匯率預(yù)測值輸入第一決策模型，得到多個交易動作的q值，并根據(jù)所述交易動作的q值，確定所述未來時刻的所述交易動作，所述第一決策模型是通過采用多組第一訓(xùn)練數(shù)據(jù)訓(xùn)練深度q網(wǎng)絡(luò)到的，所述多組第一訓(xùn)練數(shù)據(jù)中的每一組所述第一訓(xùn)練數(shù)據(jù)均至少包括歷史時段獲取的：匯率預(yù)測值、所述交易動作，一個所述交易動作為以下之一：賣出外匯、不動作、買入外匯，所述未來時刻的所述交易動作為q值最大的所述交易動作。

3、可選地，獲取步驟，包括：將當(dāng)前時段的匯率真實值輸入?yún)R率預(yù)測模型，得到所述未來時刻的匯率預(yù)測值，所述匯率預(yù)測模型是通過采用多組第二訓(xùn)練數(shù)據(jù)訓(xùn)練arma模型得到的，所述多組第二訓(xùn)練數(shù)據(jù)中的每一組所述第二訓(xùn)練數(shù)據(jù)均至少包括：歷史時段的匯率值、歷史時刻的匯率值，所述歷史時段的最后一個時刻為所述歷史時刻的前一個時刻。

4、可選地，在所述獲取步驟之后，所述方法還包括：第二確定步驟，將所述未來時刻的匯率預(yù)測值和所述未來時刻的所述交易動作輸入第二決策模型，得到多個對沖比率值的q值，并根據(jù)所述對沖比率值的q值，確定所述未來時刻的所述對沖比率值，所述第二決策模型是通過采用多組第三訓(xùn)練數(shù)據(jù)訓(xùn)練深度q網(wǎng)絡(luò)到的，所述多組第三訓(xùn)練數(shù)據(jù)中的每一組所述第三訓(xùn)練數(shù)據(jù)均至少包括歷史時段獲取的：匯率預(yù)測值、所述交易動作、所述對沖比率值，一個所述對沖比率值為對沖比率的一個取值，所述未來時刻的所述對沖比率值為q值最大的所述對沖比率值。

5、可選地，在所述第二確定步驟之后，所述方法還包括：至少將所述未來時刻的匯率預(yù)測值輸入第三決策模型，得到多個控制動作的q值，并根據(jù)所述控制動作的q值，確定所述未來時刻的所述控制動作，所述第三決策模型是通過采用多組第四訓(xùn)練數(shù)據(jù)訓(xùn)練深度q網(wǎng)絡(luò)到的，所述多組第四訓(xùn)練數(shù)據(jù)中的每一組所述第四訓(xùn)練數(shù)據(jù)均至少包括歷史時段獲取的：匯率預(yù)測值、所述控制動作，一個所述控制動作至少為以下之一：停止執(zhí)行所述獲取步驟、繼續(xù)執(zhí)行所述獲取步驟，所述未來時刻的所述控制動作為q值最大的所述控制動作。

6、可選地，至少將所述未來時刻的匯率預(yù)測值輸入第三決策模型，得到多個控制動作的q值，并根據(jù)所述控制動作的q值，確定所述未來時刻的所述控制動作，包括：至少將所述未來時刻的匯率預(yù)測值和所述未來時刻的所述交易動作輸入所述第三決策模型，得到多個所述控制動作的q值，并根據(jù)所述控制動作的q值，確定所述未來時刻的所述控制動作，一個所述控制動作至少為以下之一：停止執(zhí)行所述獲取步驟、繼續(xù)執(zhí)行所述獲取步驟、停止執(zhí)行所述第一確定步驟、繼續(xù)執(zhí)行所述第一確定步驟。

7、可選地，至少將所述未來時刻的匯率預(yù)測值和所述未來時刻的所述交易動作輸入所述第三決策模型，得到多個所述控制動作的q值，并根據(jù)所述控制動作的q值，確定所述未來時刻的所述控制動作，包括：將所述未來時刻的匯率預(yù)測值、所述未來時刻的所述交易動作和所述未來時刻的所述對沖比率值輸入所述第三決策模型，得到多個所述控制動作的q值，并根據(jù)所述控制動作的q值，確定所述未來時刻的所述控制動作，并根據(jù)所述控制動作的q值，確定所述未來時刻的所述控制動作，一個所述控制動作為以下之一：停止執(zhí)行所述獲取步驟、繼續(xù)執(zhí)行所述獲取步驟、停止執(zhí)行所述第一確定步驟、繼續(xù)執(zhí)行所述第一確定步驟、停止執(zhí)行所述第二確定步驟、繼續(xù)執(zhí)行所述第二確定步驟。

8、可選地，所述對沖比率值位于預(yù)定對沖比率值范圍。

9、根據(jù)本申請的另一個方面，提供了一種匯率風(fēng)險的控制裝置，所述裝置包括：預(yù)測智能體，用于執(zhí)行獲取步驟，獲取未來時刻的匯率預(yù)測值；決策智能體，用于執(zhí)行第一確定步驟，將所述未來時刻的匯率預(yù)測值輸入第一決策模型，得到多個交易動作的q值，并根據(jù)所述交易動作的q值，確定所述未來時刻的所述交易動作，所述第一決策模型是通過采用多組第一訓(xùn)練數(shù)據(jù)訓(xùn)練深度q網(wǎng)絡(luò)到的，所述多組第一訓(xùn)練數(shù)據(jù)中的每一組所述第一訓(xùn)練數(shù)據(jù)均至少包括歷史時段獲取的：匯率預(yù)測值、所述交易動作，一個所述交易動作為以下之一：賣出外匯、不動作、買入外匯，所述未來時刻的所述交易動作為q值最大的所述交易動作。

10、根據(jù)本申請的再一個方面，提供了一種計算機可讀存儲介質(zhì)，所述計算機可讀存儲介質(zhì)包括存儲的程序，其中，在所述程序運行時控制所述計算機可讀存儲介質(zhì)所在設(shè)備執(zhí)行任意一種所述的匯率風(fēng)險的控制方法。

11、根據(jù)本申請的又一個方面，提供了一種計算機程序產(chǎn)品，包括計算機程序/指令，該計算機程序/指令被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)任意一種所述的匯率風(fēng)險的控制方法。

12、應(yīng)用本申請的技術(shù)方案，首先，獲取未來時刻的匯率預(yù)測值，然后，將來時刻的匯率預(yù)測值輸入第一決策模型，得到多個交易動作的q值，并根據(jù)交易動作的q值，確定未來時刻的交易動作，實現(xiàn)了根據(jù)匯率預(yù)測值自動決策交易動作。從而解決了現(xiàn)有技術(shù)中無法根據(jù)匯率預(yù)測值自動決策交易動作的問題。

技術(shù)特征：

1.一種匯率風(fēng)險的控制方法，其特征在于，所述方法包括：

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，獲取步驟，包括：

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，在所述獲取步驟之后，所述方法還包括：

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法，其特征在于，在所述第二確定步驟之后，所述方法還包括：

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，至少將所述未來時刻的匯率預(yù)測值輸入第三決策模型，得到多個控制動作的q值，并根據(jù)所述控制動作的q值，確定所述未來時刻的所述控制動作，包括：

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法，其特征在于，至少將所述未來時刻的匯率預(yù)測值和所述未來時刻的所述交易動作輸入所述第三決策模型，得到多個所述控制動作的q值，并根據(jù)所述控制動作的q值，確定所述未來時刻的所述控制動作，包括：

7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法，其特征在于，所述對沖比率值位于預(yù)定對沖比率值范圍。

8.一種匯率風(fēng)險的控制裝置，其特征在于，所述裝置包括：

9.一種計算機可讀存儲介質(zhì)，其特征在于，所述計算機可讀存儲介質(zhì)包括存儲的程序，其中，在所述程序運行時控制所述計算機可讀存儲介質(zhì)所在設(shè)備執(zhí)行權(quán)利要求1至7中任意一項所述的匯率風(fēng)險的控制方法。

10.一種計算機程序產(chǎn)品，包括計算機程序/指令，其特征在于，該計算機程序/指令被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)權(quán)利要求1至7中任意一項所述的匯率風(fēng)險的控制方法。

技術(shù)總結(jié)
本申請?zhí)峁┝艘环N匯率風(fēng)險的控制方法、控制裝置和存儲介質(zhì)。該方法包括：獲取步驟，獲取未來時刻的匯率預(yù)測值；第一確定步驟，將未來時刻的匯率預(yù)測值輸入第一決策模型，得到多個交易動作的Q值，并根據(jù)交易動作的Q值，確定未來時刻的交易動作，第一決策模型是通過采用多組第一訓(xùn)練數(shù)據(jù)訓(xùn)練深度Q網(wǎng)絡(luò)到的，多組第一訓(xùn)練數(shù)據(jù)中的每一組第一訓(xùn)練數(shù)據(jù)均至少包括歷史時段獲取的：匯率預(yù)測值、交易動作，一個交易動作為以下之一：賣出外匯、不動作、買入外匯，未來時刻的交易動作為Q值最大的交易動作。該方法解決了現(xiàn)有技術(shù)中無法根據(jù)匯率預(yù)測值自動決策交易動作的問題。

技術(shù)研發(fā)人員：鄭偉銘,許艷松,范麗文,沈峰
受保護的技術(shù)使用者：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日：
技術(shù)公布日：2024/6/30