本發(fā)明涉及電力市場運行機構的管理，特別是一種電力市場運行風險與合規(guī)分析結合的管理方法。

背景技術：

1、電力市場運行機構是指在電力市場中負責組織和實施電力交易、提供公共服務、監(jiān)督和管理市場活動的機構。電力市場運行機構是電力市場的核心環(huán)節(jié)，其管理水平和能力直接影響電力市場的穩(wěn)定性、公平性、透明性和效率。

2、現(xiàn)有技術還存在以下不足：

3、(1)內部合規(guī)行為評價體系不夠完善。電力市場現(xiàn)有的管控體系缺乏基于客觀數(shù)據(jù)的內部合規(guī)行為評價體系，大多通過人為主觀評價，具有主觀性。

4、(2)內部合規(guī)和外部風險管理業(yè)務相對獨立。現(xiàn)有的管控體系對市場運行內部合規(guī)和外部風險管理的執(zhí)行相對獨立，決策和執(zhí)行過程。

5、(3)協(xié)調溝通和反饋能力不佳?，F(xiàn)有的管控體系缺乏對內部各部門和外部各方利益相關者的有效協(xié)調溝通，難以形成風險與合規(guī)管理的協(xié)同效應，也難以及時收集和反饋管控效果和問題。

技術實現(xiàn)思路

1、有鑒于此，本發(fā)明的目的在于提供一種電力市場運行風險與合規(guī)分析結合的管理方法，增強風險與合規(guī)管理的協(xié)同效應，并及時收集和反饋管控效果和問題。

2、為實現(xiàn)上述目的，本發(fā)明采用如下技術方案：一種電力市場運行風險與合規(guī)分析結合的管理方法，包括以下步驟：

3、步驟1：建立市場風險綜合評價分析模型；

4、步驟2：建立市場運營合規(guī)綜合評價分析模型；

5、步驟3：建立合規(guī)與風險管理信息共享平臺。

6、在一較佳的實施例中，所述步驟1具體包括：建立一套全面反映電力市場風險的綜合評價指標體系，將影響電力市場風險的指標層進行區(qū)分，分為一級指標和二級指標；

7、在進行評價時，首先需要對指標的原始數(shù)值(評分)進行同趨勢化處理，一般是將逆向指標和適度指標轉化為正向指標，得到y(tǒng)ij；

8、逆向指標正向化公式為：

9、yij＝max{xij}-xij或yij＝-xij

10、式中：xij表示第i個一級指標中的第j個二級指標；yij表示指標處理后的正向指標。

11、適度指標正向化公式為：

12、yij＝max|xij-k|-|xij-k|或yij＝-|xij-k|

13、式中：k為處理常數(shù)。

14、構建比較矩陣，以各指標數(shù)值均值aij作為最后的評分結果,得：

15、

16、式中：aij為比較矩陣，aij為指標對比指標因素所得到的評分結果均值；i代表一級指標，j代表二級指標，aij＝0為指標j比指標i重要；aij＝0.5為指標j和指標i同樣重要；aij＝1為指標i比指標j重要。

17、構建判斷矩陣，通過比較矩陣aij構建矩陣uij＝(uij)n×n，并進行逐行求和，s代表求和值。其中，uij為判斷矩陣，n為矩陣的維數(shù)，uij為判斷矩陣uij中第i行第j列的值，i＝1,2,3,…,n，j＝1,2,3,…,n。

18、

19、式中：aij為指標對比指標因素所得到的評分結果均值，si為比較矩陣aij中第i行aij的行和，smin為所有si中的最小值，smax為所有si中的最大值。

20、約束條件為：

21、

22、式中：si為比較矩陣aij中第i行aij的行和，sj為比較矩陣aij中第j列aij的列和，c為比較因子，滿足

23、判斷矩陣uij中的uij滿足：

24、

25、式中：uii與ujj為判斷矩陣uij中的主對角線元素，uji為判斷矩陣uij中第j行第i列的值。

26、可得權重特征向量ω為：

27、ω＝[ω1,ω2,ω3,...,ωn]t

28、其中ωi為各指標層的權重向量，其元素ω11,ω12,…,ω17為當前一級指標下二級指標的權重系數(shù),形如：ω1＝[ω11,ω12,…,ω17]t，ωi計算方法如下：

29、

30、式中：uij為判斷矩陣uij中第i行第j列的值，n為矩陣的維數(shù)，i為uij矩陣的行數(shù)，j為uij矩陣的列數(shù)，i＝1,2,3,…,n，j＝1,2,3,…,n。

31、在一較佳的實施例中，所述步驟2具體包括：首先，需要收集電力市場的各種行為數(shù)據(jù)，包括運行機構的信息披露頻率、定期報告準時率、報告內容準確率、重大事件披露時間、運營機構治理文件披露時間、規(guī)則制定與更新的頻率；數(shù)據(jù)通過步驟1處理，得到相應的ωi，并根據(jù)權重系數(shù)結果識別出重點關注的合規(guī)指標ωij。

32、在一較佳的實施例中，所述步驟3具體包括：

33、當市場風險綜合評價分析模型識別出某二級指標bi，i＝1,2,3…，下有顯著的ωij，i,j,k＝1,2,3…風險權重數(shù)值高于ωik，i,j,k＝1,2,3…，則說明cij是當下二級指標bi下亟需關注的風險提示，該結果也會即時反饋給市場運行機構的信息共享平臺；

34、當市場風險綜合評價分析模型識別出某二級指標bi，i＝1,2,3…，下有顯著的ωij，i,j,k＝1,2,3…，風險權重數(shù)值高于ωik，i,j,k＝1,2,3…，則說明cij是當下二級指標bi下亟需關注的風險提示，該結果也會即時反饋給市場運行機構的信息共享平臺。

35、與現(xiàn)有技術相比，本發(fā)明具有以下有益效果：

36、本發(fā)明提供了一種電力市場運行風險與合規(guī)分析結合的管理方法，能夠全面、及時和準確地采集和分析電力市場運行中存在的各種風險和合規(guī)因素，提高了管控效率和效果。

37、本發(fā)明采用改進的層次分析法，對電力市場各項風險指標和合規(guī)指標進行權重確定，增強了評價模型的客觀性和全面性。

38、本發(fā)明提高了電力市場運行機構的風險與合規(guī)管理水平。通過建立市場風險綜合評價分析模型和市場運營合規(guī)綜合評價分析模型，能夠全面、及時和準確地采集和分析電力市場運行中存在的各種風險和合規(guī)因素，為電力市場運行機構提供了科學、客觀和全面的評價結果和決策依據(jù)。

39、本發(fā)明實現(xiàn)了內部各部門和外部各方利益相關者的有效協(xié)調溝通。通過建立合規(guī)與風險管理信息共享平臺，將兩個模型的輸出結果整合到一個在線協(xié)同工作平臺中，實現(xiàn)了內部各部門之間的協(xié)作和協(xié)調，打通了外部監(jiān)管機構和內部合規(guī)機構的信息壁壘，提高了工作效率和質量，增強了內外部的信任和合作。

40、本發(fā)明提出一種信息共享平臺，增強風險與合規(guī)管理的協(xié)同效應，并及時收集和反饋管控效果和問題。通過信息共享平臺，各部門可以清楚地了解到當前外部風險以及內部風險的即時警告，同時也可以方便地與其他部門進行信息交流和資源共享。通過信息共享平臺，也可以及時收集和反饋管控效果和問題，實現(xiàn)了風險與合規(guī)管理的持續(xù)改進。

技術特征：

1.一種電力市場運行風險與合規(guī)分析結合的管理方法，其特征在于包括以下步驟：

2.根據(jù)權利要求1所述的一種電力市場運行風險與合規(guī)分析結合的管理方法，其特征在于，所述步驟1具體包括：建立一套全面反映電力市場風險的綜合評價指標體系，將影響電力市場風險的指標層進行區(qū)分，分為一級指標和二級指標；

3.根據(jù)權利要求1所述的一種電力市場運行風險與合規(guī)分析結合的管理方法，其特征在于，所述步驟2具體包括：首先，需要收集電力市場的各種行為數(shù)據(jù)，包括運行機構的信息披露頻率、定期報告準時率、報告內容準確率、重大事件披露時間、運營機構治理文件披露時間、規(guī)則制定與更新的頻率；數(shù)據(jù)通過步驟1處理，得到相應的ωi，并根據(jù)權重系數(shù)結果識別出重點關注的合規(guī)指標ωij。

4.根據(jù)權利要求1所述的一種電力市場運行風險與合規(guī)分析結合的管理方法，其特征在于，所述步驟3具體包括：

技術總結
本發(fā)明提供了一種電力市場運行風險與合規(guī)分析結合的管理方法，包括以下步驟：步驟1：建立市場風險綜合評價分析模型；步驟2：建立市場運營合規(guī)綜合評價分析模型；步驟3：建立合規(guī)與風險管理信息共享平臺。增強風險與合規(guī)管理的協(xié)同效應，并及時收集和反饋管控效果和問題。

技術研發(fā)人員：宋少群,林文彬,張偉駿,郭威,余秀月,黃金富,劉智煖,賴永生,程鑫,陳紹君,鄭旭冬,鄭陳達,翁桂萍,梁建怡,楊瑞,雷璇
受保護的技術使用者：國網(wǎng)福建省電力有限公司電力科學研究院
技術研發(fā)日：
技術公布日：2024/10/10