本發(fā)明涉及銀行賬簿利率風(fēng)險，尤其涉及一種基于流失率獲取穩(wěn)定存款比例的方法及系統(tǒng)。

背景技術(shù)：

1、當(dāng)前，主流的穩(wěn)定存款的計算方法有如下步驟：

2、(1)擬合余額存款的趨勢信息，根據(jù)擬合的方法不同，分為最低余額法、stl分解法、單元線性回歸法(arima)、多元線性回歸法、機器學(xué)習(xí)模型法(樹模型)及其組合方法；

3、(2)獲取余額與擬合趨勢信息間差值，即殘差；

4、(3)對殘差進行平穩(wěn)定判斷，滿足平穩(wěn)性情況下，默認(rèn)殘差符合正態(tài)分布，并計算殘差的均值、標(biāo)準(zhǔn)差；

5、(4)余額減去殘差在1個單位標(biāo)準(zhǔn)差或3個單位標(biāo)準(zhǔn)差下的值，分別獲取殘差在置信度95％或99％下的最大異動值，最終通過余額減去最大異動值獲得穩(wěn)定存款。

6、然而，上述穩(wěn)定存款計算方法(趨勢擬合法)并不能描述余額的真實穩(wěn)定存款信息，只是在概率上描述了其在當(dāng)前時點在一定置信度下的最低余額波動底線，不具備真實性；上述方法假設(shè)殘差具備正態(tài)分布特征，但真實殘差不一定具備正態(tài)分布特征，基于其假設(shè)計算的穩(wěn)定存款不具備客觀性。

技術(shù)實現(xiàn)思路

1、為解決現(xiàn)有技術(shù)的不足，本發(fā)明提供了一種基于流失率獲取穩(wěn)定存款比例的方法及系統(tǒng)，通過統(tǒng)計余額的實際流失情況計算穩(wěn)定存款，而不對數(shù)據(jù)分布進行假設(shè)，采用真實數(shù)據(jù)更具客觀性。

2、為實現(xiàn)以上目的，本發(fā)明所采用的技術(shù)方案包括：

3、一種基于流失率獲取穩(wěn)定存款比例的方法，其特征在于，包括：

4、s1.將時間序列上每個點作為錨點，所述時間序列長度為l，獲取時間點i的序列值vi，基于所述序列值vi計算序列最小值mij；

5、s2.比較所述序列值vi與所述序列最小值mij，得到所述序列值vi與所述序列最小值mij的差值；

6、s3.根據(jù)所述差值計算窗口大小為j時的流失率；

7、s4.滑動窗口，將所述流失率聚合得到流失率序列，從所述流失率序列中獲取流失率穩(wěn)定值，得到最終穩(wěn)定流失率。

8、進一步地，所述錨點總計l個，其中，l大于0。

9、進一步地，所述序列最小值mij為在基于時間點i的序列值vi，選取窗口大小為j時，獲得的序列最小值，根據(jù)所述序列值vi計算所述序列最小值mij：mij＝min(vi+1,vi+2,...,vi+j)。

10、進一步地，所述比較所述序列值vi與所述序列最小值mij，得到所述序列值vi與所述序列最小值mij的差值，包括：

11、計算所述序列值vi與所述序列最小值mij的差值diffij；

12、如果所述差值大于0，則將所述差值置為0；否則，保留差值。

13、進一步地，所述根據(jù)所述差值計算窗口大小為j時的流失率，所述流失率根據(jù)不同統(tǒng)計指標(biāo)可分為均值流失率和分位數(shù)流失率，包括：

14、計算所述均值流失率：其中，ratej表示窗口大小為j時的均值流失率；

15、計算所述分位數(shù)流失率，包括：

16、計算錨點在時間點i，窗口大小為j時的流失率：

17、計算窗口大小為j時的分位數(shù)流失率ratej＝quantile([rate1j……rateij……ratelj],p)，其中，p表示分位數(shù)百分位數(shù)值，取值范圍為[0,1]。

18、進一步地，所述流失率序列包括l個不同窗口大小下的流失率；所述從所述流失率序列中獲取流失率穩(wěn)定值，得到最終穩(wěn)定流失率，包括：獲取流失率穩(wěn)定值，當(dāng)后續(xù)流失率序列中的流失率均與所述流失率穩(wěn)定值相同時，將所述流失率穩(wěn)定值作為最終穩(wěn)定流失率。

19、本發(fā)明還涉及一種基于流失率獲取穩(wěn)定存款比例的系統(tǒng)，其特征在于，包括：

20、最小值計算模塊，用于將時間序列上每個點作為錨點，所述時間序列長度為l，獲取時間點i的序列值vi，基于所述序列值vi計算序列最小值mij；

21、差值獲取模塊，用于比較所述序列值vi與所述序列最小值mij，得到所述序列值vi與所述序列最小值mij的差值；

22、流失率計算模塊，用于根據(jù)所述差值計算窗口大小為j時的流失率；

23、最終獲取模塊，用于滑動窗口，將所述流失率聚合得到流失率序列，從所述流失率序列中獲取流失率穩(wěn)定值，得到最終穩(wěn)定流失率。

24、本發(fā)明還涉及一種計算機可讀存儲介質(zhì)，其特征在于，所述存儲介質(zhì)上存儲有計算機程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)上述的方法。

25、本發(fā)明還涉及一種電子設(shè)備，其特征在于，包括處理器和存儲器；

26、所述存儲器，用于存儲程序指令；

27、所述處理器，用于通過調(diào)用程序指令，執(zhí)行上述的方法。

28、本發(fā)明還涉及一種計算機程序產(chǎn)品，包括計算機程序和/或指令，其特征在于，該計算機程序和/或指令被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)上述方法的步驟。

29、本發(fā)明的有益效果為：

30、采用本發(fā)明所述一種基于流失率獲取穩(wěn)定存款比例的方法及系統(tǒng)，能夠解決趨勢擬合法計算穩(wěn)定存款時存在的不真實性、不客觀性等問題，本發(fā)明通過刻畫余額在時間上的流失信息，通過留存率(即1-流失率)計算穩(wěn)定存款，通過統(tǒng)計余額的實際流失情況計算穩(wěn)定存款，而不涉及數(shù)據(jù)分布假設(shè)，真實還原余額數(shù)據(jù)信息，更客觀、更真實、更具備可解釋性。

技術(shù)特征：

1.一種基于流失率獲取穩(wěn)定存款比例的方法，其特征在于，包括：

2.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述錨點總計l個，其中，l大于0。

3.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述序列最小值mij為在基于時間點i的序列值vi，選取窗口大小為j時，獲得的序列最小值，根據(jù)所述序列值vi計算所述序列最小值mij：mij＝min(vi+1,vi+2,...,vi+j)。

4.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述比較所述序列值vi與所述序列最小值mij，得到所述序列值vi與所述序列最小值mij的差值，包括：

5.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)所述差值計算窗口大小為j時的流失率，所述流失率根據(jù)不同統(tǒng)計指標(biāo)可分為均值流失率和分位數(shù)流失率，包括：

6.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述流失率序列包括l個不同窗口大小下的流失率；所述從所述流失率序列中獲取流失率穩(wěn)定值，得到最終穩(wěn)定流失率，包括：獲取流失率穩(wěn)定值，當(dāng)后續(xù)流失率序列中的流失率均與所述流失率穩(wěn)定值相同時，將所述流失率穩(wěn)定值作為最終穩(wěn)定流失率。

7.一種基于流失率獲取穩(wěn)定存款比例的系統(tǒng)，其特征在于，包括：

8.一種計算機可讀存儲介質(zhì)，其特征在于，所述存儲介質(zhì)上存儲有計算機程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)權(quán)利要求1至6中任一項所述的方法。

9.一種電子設(shè)備，其特征在于，包括處理器和存儲器；

10.一種計算機程序產(chǎn)品，包括計算機程序和/或指令，其特征在于，該計算機程序和/或指令被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)權(quán)利要求1至6中任一項所述方法的步驟。

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明涉及一種基于流失率獲取穩(wěn)定存款比例的方法及系統(tǒng)，該方法包括：將時間序列上每個點作為錨點，所述時間序列長度為L，獲取時間點i的序列值V<subgt;i</subgt;，基于序列值V<subgt;i</subgt;計算序列最小值M<subgt;ij</subgt;；比較序列值V<subgt;i</subgt;與序列最小值M<subgt;ij</subgt;，得到序列值V<subgt;i</subgt;與序列最小值M<subgt;ij</subgt;的差值；根據(jù)所述差值計算窗口大小為j時的流失率；滑動窗口，將所述流失率聚合得到流失率序列，從所述流失率序列中獲取流失率穩(wěn)定值，得到最終穩(wěn)定流失率。本發(fā)明通過刻畫余額在時間上的流失信息，即通過統(tǒng)計余額的實際流失情況計算穩(wěn)定存款，而不涉及數(shù)據(jù)分布假設(shè)，真實還原余額數(shù)據(jù)信息，解決趨勢擬合法計算穩(wěn)定存款時存在的不真實性、不客觀性等問題，使數(shù)據(jù)更客觀、更真實、更具備可解釋性。

技術(shù)研發(fā)人員：孟瑋
受保護的技術(shù)使用者：中信銀行股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日：
技術(shù)公布日：2024/12/10