本申請涉及金融，尤其涉及違約相關性確定方法、裝置、設備及存儲介質。

背景技術：

1、違約相關性計算是組合管理重要環(huán)節(jié)，作為資本計量引擎的數據參數，違約相關性系數的準確性直接影響經濟資本計量的準確性，當前行業(yè)內由于缺少足夠的違約數據，資產管理業(yè)務數據的數據完備度不夠高等原因，都會對違約相關性模型計算結果產生一定的約束。導致違約相關性計算不夠準確。

技術實現(xiàn)思路

1、本申請的主要目的在于提供一種違約相關性確定方法、裝置、設備及存儲介質，旨在解決目前違約相關性計算不夠準確的技術問題。

2、為實現(xiàn)上述目的，本申請?zhí)岢鲆环N違約相關性確定方法，所述違約相關性確定方法包括：

3、獲取初始年度市場數據；

4、對所述初始年度市場數據進行去噪處理，得到目標公司總市值；

5、根據所述目標公司總市值計算公司資產相關性；

6、根據所述公司資產相關性確定公司違約相關性。

7、在一實施例中，所述對所述初始年度市場數據進行去噪處理，得到目標公司總市值的步驟包括：

8、根據所述初始年度市場數據確定是否需要總體去噪；

9、在所述初始年度市場數據需要進行總體去噪時，對所述初始年度市場數據進行總體去噪處理，得到調整后公司總市值；

10、根據所述調整后公司總市值得到去噪調整系數；

11、通過所述去噪調整系數對所述調整后公司總市值進行個體去噪，得到目標公司總市值。

12、在一實施例中，所述在所述年度市場數據需要進行總體去噪時，對所述年度市場數據進行總體去噪處理，得到調整后公司總市值的步驟包括：

13、在所述初始年度市場數據需要進行總體去噪時，根據所述初始年度市場數據得到公司年度財務指標數據和公司總市值數據；

14、根據數據完整性和所屬行業(yè)對所述公司年度財務指標數據和所述公司總市值數據進行篩選，得到篩選公司年度財務指標數據和篩選公司總市值數據；

15、根據所述篩選公司年度財務指標數據和所述篩選公司總市值數據計算年度估值倍數；

16、根據所述年度估值倍數計算估值倍數均值和估值倍數標準差；

17、根據所述估值倍數均值和所述估值倍數標準差計算調整系數；

18、通過所述調整系數和所述公司總市值數據計算調整后公司總市值。

19、在一實施例中，所述根據所述調整后公司總市值得到去噪調整系數的步驟包括：

20、獲取公司類型；

21、根據所述公司類型確定對應的盈利能力指標；

22、根據所述盈利能力指標和所述調整后公司總市值計算去噪調整系數。

23、在一實施例中，所述根據所述目標公司總市值計算公司資產相關性的步驟包括：

24、根據所述目標公司總市值得到上一時刻目標公司總市值和當前時刻目標公司總市值；

25、通過所述上一時刻目標公司總市值和所述當前時刻目標公司總市值計算資產價值變動率；

26、通過所述資產價值變動率計算多個公司的變動率平均值數據，并獲取多個公司的資產價值變動率數據；

27、根據所述變動率平均值數據和所述資產價值變動率數據計算各公司之間的相關系數數據；

28、根據所述相關系數數據得到公司資產相關性。

29、在一實施例中，所述根據所述公司資產相關性確定公司違約相關性的步驟包括：

30、根據所述公司資產相關性構建資產相關性矩陣；

31、通過所述資產相關性矩陣選擇目標分組維度；

32、通過所述目標分組維度計算所述目標分組維度下各組的違約概率；

33、根據所述違約概率和所述資產相關性矩陣確定公司違約相關性。

34、在一實施例中，所述根據所述違約概率和所述資產相關性矩陣確定公司違約相關性的步驟包括：

35、獲取第一累計分布函數、第一累計分布反函數以及第二累計分布函數；

36、根據所述第一累計分布函數、所述第一累計分布反函數、所述第二累計分布函數、所述違約概率以及所述資產相關性矩陣計算聯(lián)合違約概率；

37、根據所述聯(lián)合違約概率和所述違約概率計算違約相關系數；

38、根據所述違約相關系數得到公司違約相關性。

39、此外，為實現(xiàn)上述目的，本申請還提出一種違約相關性確定裝置，所述違約相關性確定裝置包括：

40、獲取模塊，用于獲取初始年度市場數據；

41、處理模塊，用于對所述初始年度市場數據進行去噪處理，得到目標公司總市值；

42、計算模塊，用于根據所述目標公司總市值計算公司資產相關性；

43、確定模塊，用于根據所述公司資產相關性確定公司違約相關性。

44、此外，為實現(xiàn)上述目的，本申請還提出一種違約相關性確定設備，所述設備包括：存儲器、處理器及存儲在所述存儲器上并可在所述處理器上運行的計算機程序，所述計算機程序配置為實現(xiàn)如上文所述的違約相關性確定方法的步驟。

45、此外，為實現(xiàn)上述目的，本申請還提出一種存儲介質，所述存儲介質為計算機可讀存儲介質，所述存儲介質上存儲有計算機程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如上文所述的違約相關性確定方法的步驟。

46、此外，為實現(xiàn)上述目的，本申請還提供一種計算機程序產品，所述計算機程序產品包括計算機程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如上文所述的違約相關性確定方法的步驟。

47、本申請?zhí)岢龅囊粋€或多個技術方案，通過獲取初始年度市場數據；對所述初始年度市場數據進行去噪處理，得到目標公司總市值；根據所述目標公司總市值計算公司資產相關性；根據所述公司資產相關性確定公司違約相關性，通過外部金融市場上較為充足的數據計算公司資產相關性，并根據公司資產相關性準確地計算公司違約相關性，提高違約相關性計算的準確性。

技術特征：

1.一種違約相關性確定方法，其特征在于，所述違約相關性確定方法包括：

2.如權利要求1所述的方法，其特征在于，所述對所述初始年度市場數據進行去噪處理，得到目標公司總市值的步驟包括：

3.如權利要求2所述的方法，其特征在于，所述在所述年度市場數據需要進行總體去噪時，對所述年度市場數據進行總體去噪處理，得到調整后公司總市值的步驟包括：

4.如權利要求2所述的方法，其特征在于，所述根據所述調整后公司總市值得到去噪調整系數的步驟包括：

5.如權利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據所述目標公司總市值計算公司資產相關性的步驟包括：

6.如權利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據所述公司資產相關性確定公司違約相關性的步驟包括：

7.如權利要求6所述的方法，其特征在于，所述根據所述違約概率和所述資產相關性矩陣確定公司違約相關性的步驟包括：

8.一種違約相關性確定裝置，其特征在于，所述裝置包括：

9.一種違約相關性確定設備，其特征在于，所述設備包括：存儲器、處理器及存儲在所述存儲器上并可在所述處理器上運行的計算機程序，所述計算機程序配置為實現(xiàn)如權利要求1至7中任一項所述的違約相關性確定方法的步驟。

10.一種存儲介質，其特征在于，所述存儲介質為計算機可讀存儲介質，所述存儲介質上存儲有計算機程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如權利要求1至7中任一項所述的違約相關性確定方法的步驟。

技術總結
本申請公開了一種違約相關性確定方法、裝置、設備及存儲介質，涉及金融技術領域，包括：獲取初始年度市場數據；對所述初始年度市場數據進行去噪處理，得到目標公司總市值；根據所述目標公司總市值計算公司資產相關性；根據所述公司資產相關性確定公司違約相關性，通過外部金融市場上較為充足的數據計算公司資產相關性，并根據公司資產相關性準確地計算公司違約相關性，提高違約相關性計算的準確性。

技術研發(fā)人員：李擴,黃燦鈞,馬超,王平
受保護的技術使用者：招商銀行股份有限公司
技術研發(fā)日：
技術公布日：2024/12/19