本發(fā)明涉及金融風(fēng)險管理，特別涉及一種光伏客戶貸款風(fēng)險預(yù)測方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)。

背景技術(shù)：

1、光伏行業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來得到了快速發(fā)展。然而，光伏企業(yè)的融資難、融資貴問題一直制約著行業(yè)的進(jìn)一步擴(kuò)張。傳統(tǒng)的信貸審批方式存在著審批效率低下、風(fēng)險控制不足等問題。因此，開發(fā)一種高效、準(zhǔn)確的光伏行業(yè)信貸管理系統(tǒng)對于解決上述問題具有重要的意義。銀行業(yè)針對光伏項(xiàng)目有較多貸款合作，覆蓋全國，但光伏項(xiàng)目貸后監(jiān)測仍依據(jù)借款人是否正常還款，監(jiān)測周期較長，風(fēng)險發(fā)現(xiàn)時間點(diǎn)滯后，且存在客戶分布廣難以現(xiàn)場巡查等困難。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、有鑒于此，本發(fā)明的目的在于提供一種光伏客戶貸款風(fēng)險預(yù)測方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)，能夠?qū)夥?xiàng)目貸款客戶在還款階段前進(jìn)行還款能力的評估，將風(fēng)險監(jiān)測周期從還款階段準(zhǔn)確縮短到具體每天。其具體方案如下：

2、第一方面，本技術(shù)公開了一種光伏客戶貸款風(fēng)險預(yù)測方法，包括：

3、將待評估光伏客戶的企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、目標(biāo)光伏設(shè)備安裝信息和攜帶時間標(biāo)簽的目標(biāo)環(huán)境數(shù)據(jù)輸入至目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型，以便通過所述目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型對所述企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、所述目標(biāo)光伏設(shè)備安裝信息和所述目標(biāo)環(huán)境數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取，以得到各所述企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、所述目標(biāo)光伏設(shè)備安裝信息、所述目標(biāo)環(huán)境數(shù)據(jù)中關(guān)于光伏發(fā)電量預(yù)測相關(guān)的目標(biāo)光伏特征；

4、通過所述目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型對所述目標(biāo)光伏特征進(jìn)行光伏發(fā)電量預(yù)測，以得到相應(yīng)的目標(biāo)光伏發(fā)電量；

5、通過所述目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型并根據(jù)所述目標(biāo)光伏發(fā)電量預(yù)測對應(yīng)的目標(biāo)收益，以便根據(jù)所述目標(biāo)收益獲取并輸出所述待評估光伏客戶的所述時間標(biāo)簽表征的貸款時間內(nèi)是否完成貸款償還的風(fēng)險預(yù)測結(jié)果。

6、可選的，所述將待評估光伏客戶的企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、目標(biāo)光伏設(shè)備安裝信息和攜帶時間標(biāo)簽的目標(biāo)環(huán)境數(shù)據(jù)輸入至目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型之前，還包括：

7、利用光伏數(shù)據(jù)訓(xùn)練集對基于xgboost算法構(gòu)建的初始信貸風(fēng)險預(yù)測模型進(jìn)行模型訓(xùn)練，以便所述初始信貸風(fēng)險預(yù)測模型學(xué)習(xí)所述光伏數(shù)據(jù)訓(xùn)練集中各歷史企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、光伏設(shè)備安裝信息、攜帶歷史時間標(biāo)簽的環(huán)境數(shù)據(jù)和歷史時間下的歷史光伏發(fā)電量之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，以得到訓(xùn)練后信貸風(fēng)險預(yù)測模型；其中，所述歷史時間標(biāo)簽具體包括歷史段標(biāo)簽和歷史時刻標(biāo)簽；

8、構(gòu)建各所述歷史光伏發(fā)電量對應(yīng)的各歷史收益與貸款風(fēng)險等級之間的風(fēng)險等級映射關(guān)系；

9、將所述風(fēng)險等級映射關(guān)系嵌入至所述訓(xùn)練后信貸風(fēng)險預(yù)測模型，以得到目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型。

10、可選的，所述利用光伏數(shù)據(jù)訓(xùn)練集對基于xgboost算法構(gòu)建的初始信貸風(fēng)險預(yù)測模型進(jìn)行模型訓(xùn)練之前，還包括：

11、采集并清洗光伏企業(yè)的包含生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、征信數(shù)據(jù)的歷史企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、光伏設(shè)備安裝信息、包含光伏設(shè)備安裝地溫度、濕度、降水、太陽長短波輻射度、氣壓且攜帶對應(yīng)歷史時間標(biāo)簽的環(huán)境數(shù)據(jù)以及所述歷史時間標(biāo)簽下的歷史光伏發(fā)電量；

12、對所述歷史企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、所述光伏設(shè)備安裝信息、所述攜帶對應(yīng)歷史時間標(biāo)簽的環(huán)境數(shù)據(jù)以及所述歷史光伏發(fā)電量進(jìn)行特征選擇和特征提取，以得到用于訓(xùn)練模型的輸入特征信息；

13、統(tǒng)計所有所述輸入特征信息，以得到光伏數(shù)據(jù)訓(xùn)練集。

14、可選的，所述通過所述目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型對所述目標(biāo)光伏特征進(jìn)行光伏發(fā)電量預(yù)測，以得到相應(yīng)的目標(biāo)光伏發(fā)電量，包括：

15、通過所述目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型并根據(jù)所述關(guān)聯(lián)關(guān)系對所述目標(biāo)光伏特征進(jìn)行光伏發(fā)電量預(yù)測，以得到相應(yīng)的目標(biāo)光伏發(fā)電量；

16、相應(yīng)的，所述通過所述目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型并根據(jù)所述目標(biāo)光伏發(fā)電量預(yù)測對應(yīng)的目標(biāo)收益，以便根據(jù)所述目標(biāo)收益獲取并輸出所述待評估光伏客戶的所述時間標(biāo)簽表征的貸款時間內(nèi)是否完成貸款償還的風(fēng)險預(yù)測結(jié)果，包括：

17、通過所述目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型并根據(jù)所述目標(biāo)光伏發(fā)電量預(yù)測對應(yīng)的目標(biāo)收益，以便根據(jù)所述目標(biāo)收益和所述風(fēng)險等級映射關(guān)系獲取并輸出所述待評估光伏客戶的所述時間標(biāo)簽表征的貸款風(fēng)險等級。

18、可選的，所述利用光伏數(shù)據(jù)訓(xùn)練集對基于xgboost算法構(gòu)建的初始信貸風(fēng)險預(yù)測模型進(jìn)行模型訓(xùn)練，包括：

19、設(shè)置所述初始信貸風(fēng)險預(yù)測模型的初始模型參數(shù)，并基于所述初始模型參數(shù)構(gòu)建多個不同的初始模型參數(shù)組合；

20、利用交叉驗(yàn)證法將所述光伏數(shù)據(jù)訓(xùn)練集劃分為多個光伏數(shù)據(jù)訓(xùn)練子集，以便利用所述光伏數(shù)據(jù)訓(xùn)練子集對設(shè)置了初始模型參數(shù)組合的各所述初始信貸風(fēng)險預(yù)測模型進(jìn)行迭代訓(xùn)練，并獲取相應(yīng)的模型預(yù)測結(jié)果；

21、通過網(wǎng)格搜索遍歷在各所述模型預(yù)測結(jié)果下的各所述初始模型參數(shù)組合，以得到滿足模型性能條件的模型參數(shù)組合，作為所述訓(xùn)練后信貸風(fēng)險預(yù)測模型的訓(xùn)練后模型參數(shù)。

22、可選的，所述利用交叉驗(yàn)證法將所述光伏數(shù)據(jù)訓(xùn)練集劃分為多個光伏數(shù)據(jù)訓(xùn)練子集，以便利用所述光伏數(shù)據(jù)訓(xùn)練子集對設(shè)置了初始模型參數(shù)組合的各所述初始信貸風(fēng)險預(yù)測模型進(jìn)行迭代訓(xùn)練，并獲取相應(yīng)的模型預(yù)測結(jié)果之后，還包括：

23、利用光伏數(shù)據(jù)驗(yàn)證集對各所述初始信貸風(fēng)險預(yù)測模型進(jìn)行性能指標(biāo)驗(yàn)證，當(dāng)檢測到驗(yàn)證結(jié)果中存在性能指標(biāo)停止提升或性能指標(biāo)下降趨勢，則停止迭代訓(xùn)練。

24、可選的，所述當(dāng)檢測到驗(yàn)證結(jié)果中存在性能指標(biāo)停止提升或性能指標(biāo)下降趨勢，則停止迭代訓(xùn)練之后，還包括：

25、利用xgboost算法分別計算各所述歷史企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、所述光伏設(shè)備安裝信息、所述攜帶歷史時間標(biāo)簽的環(huán)境數(shù)據(jù)的重要性得分，并根據(jù)各所述重要性得分分別評估所述歷史企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、所述光伏設(shè)備安裝信息、所述攜帶歷史時間標(biāo)簽的環(huán)境數(shù)據(jù)對模型預(yù)測的影響程度，以分別得到各所述歷史企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、所述光伏設(shè)備安裝信息、所述攜帶歷史時間標(biāo)簽的環(huán)境數(shù)據(jù)各自對應(yīng)的權(quán)重系數(shù)；

26、將包含各所述權(quán)重系數(shù)、所述訓(xùn)練后模型參數(shù)、嵌入風(fēng)險等級映射關(guān)系的訓(xùn)練后信貸風(fēng)險預(yù)測模型作為目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型。

27、第二方面，本技術(shù)公開了一種光伏客戶貸款風(fēng)險預(yù)測裝置，包括：

28、特征提取模塊，用于將待評估光伏客戶的企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、目標(biāo)光伏設(shè)備安裝信息和攜帶時間標(biāo)簽的目標(biāo)環(huán)境數(shù)據(jù)輸入至目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型，以便通過所述目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型對所述企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、所述目標(biāo)光伏設(shè)備安裝信息和所述目標(biāo)環(huán)境數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取，以得到各所述企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、所述目標(biāo)光伏設(shè)備安裝信息、所述目標(biāo)環(huán)境數(shù)據(jù)中關(guān)于光伏發(fā)電量預(yù)測相關(guān)的目標(biāo)光伏特征；

29、發(fā)電量預(yù)測模塊，用于通過所述目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型對所述目標(biāo)光伏特征進(jìn)行光伏發(fā)電量預(yù)測，以得到相應(yīng)的目標(biāo)光伏發(fā)電量；

30、風(fēng)險預(yù)測模塊，用于通過所述目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型并根據(jù)所述目標(biāo)光伏發(fā)電量預(yù)測對應(yīng)的目標(biāo)收益，以便根據(jù)所述目標(biāo)收益獲取并輸出所述待評估光伏客戶的所述時間標(biāo)簽表征的貸款時間內(nèi)是否完成貸款償還的風(fēng)險預(yù)測結(jié)果。

31、第三方面，本技術(shù)公開了一種電子設(shè)備，包括：

32、存儲器，用于保存計算機(jī)程序；

33、處理器，用于執(zhí)行所述計算機(jī)程序，以實(shí)現(xiàn)前述公開的光伏客戶貸款風(fēng)險預(yù)測方法的步驟。

34、第四方面，本技術(shù)公開了一種計算機(jī)可讀存儲介質(zhì)，用于存儲計算機(jī)程序；其中，所述計算機(jī)程序被處理器執(zhí)行時實(shí)現(xiàn)前述公開的光伏客戶貸款風(fēng)險預(yù)測方法的步驟。

35、可見，本技術(shù)公開了一種光伏客戶貸款風(fēng)險預(yù)測方法，包括：將待評估光伏客戶的企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、目標(biāo)光伏設(shè)備安裝信息和攜帶時間標(biāo)簽的目標(biāo)環(huán)境數(shù)據(jù)輸入至目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型，以便通過所述目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型對所述企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、所述目標(biāo)光伏設(shè)備安裝信息和所述目標(biāo)環(huán)境數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取，以得到各所述企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、所述目標(biāo)光伏設(shè)備安裝信息、所述目標(biāo)環(huán)境數(shù)據(jù)中關(guān)于光伏發(fā)電量預(yù)測相關(guān)的目標(biāo)光伏特征；通過所述目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型對所述目標(biāo)光伏特征進(jìn)行光伏發(fā)電量預(yù)測，以得到相應(yīng)的目標(biāo)光伏發(fā)電量；通過所述目標(biāo)信貸風(fēng)險預(yù)測模型并根據(jù)所述目標(biāo)光伏發(fā)電量預(yù)測對應(yīng)的目標(biāo)收益，以便根據(jù)所述目標(biāo)收益獲取并輸出所述待評估光伏客戶的所述時間標(biāo)簽表征的貸款時間內(nèi)是否完成貸款償還的風(fēng)險預(yù)測結(jié)果。由此可見，通過綜合考慮企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、光伏設(shè)備安裝信息和環(huán)境數(shù)據(jù)等多方面因素，能夠更全面、準(zhǔn)確地評估光伏發(fā)電量和收益，從而提高貸款風(fēng)險預(yù)測的精度，并且通過預(yù)測時間標(biāo)簽表征的貸款時間內(nèi)的還款能力，能夠在貸款發(fā)放前就提前識別潛在的風(fēng)險，使金融機(jī)構(gòu)能夠及時采取措施，如調(diào)整貸款額度、增加擔(dān)保要求等，進(jìn)一步提前準(zhǔn)確判斷企業(yè)的還款風(fēng)險。