本發(fā)明涉及金融風險評估,更具體地說,它涉及一種多重抵押擔保物清償能力評估和風險處置方法、裝置、電子設備及存儲介質(zhì)。
背景技術(shù):
1、抵質(zhì)押擔保物是授信管理中一種重要的信用風險緩釋工具,也被稱為“第二還款來源”,對控制違約風險具有不可替代的重要作用。抵質(zhì)押擔保物的品質(zhì)是確定貸款定價的重要因素之一,在商業(yè)銀行、擔保公司、貸款公司等借貸機構(gòu)對信貸客戶進行信用評價時也起著非常重要的作用。同時,抵質(zhì)押擔保物作為借貸機構(gòu)的“第二還款來源”,是借貸機構(gòu)到期收回貸款金額的有力保障。因此,對抵質(zhì)押擔保物清償能力的合理評估顯得尤為重要,對借貸機構(gòu)放貸,金融監(jiān)管當局實施監(jiān)管,以及企業(yè)間有應收賬款和應付賬款的供應鏈融資等具有重要的參考作用?,F(xiàn)有技術(shù)中更多的是采用房貸前審核的方式進行風險規(guī)避,對于存量貸款風險還沒有一套性質(zhì)有效的系統(tǒng)來進行評價,若將存量貸款通過人工的方式進行篩查和分析,將耗費大量的人力物力財力,且梳理的效率極低。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、第一方面,本發(fā)明提供了一種多重抵押擔保物清償能力評估和風險處置方法,彌補了現(xiàn)有技術(shù)中忽視多重抵押擔保物風險的不足。
2、一種多重抵押擔保物清償能力評估和風險處置方法,包含如下步驟:
3、s1、獲取抵押擔保物品種目錄,獲取抵押擔保物清償能力參數(shù);
4、s2、通過抵押貸款清償能力參數(shù)、抵押擔保物擔保金額、抵押擔保物擔保比例,對貸款違約后的綜合清償能力系數(shù)進行解析,獲得綜合清償能力系數(shù);
5、s3、根據(jù)評估對象綜合清償能力系數(shù)與預設的綜合清償能力系數(shù)閾值的比對結(jié)果,將風險提示信息發(fā)送至提示終端;
6、s4、判定評估對象綜合清償能力系數(shù)和預設的最低綜合清償能力系數(shù)大小;若綜合清償能力系數(shù)小于預設的最低綜合清償能力系數(shù);則生成修正方案信息,并將修正方案信息發(fā)送至提示終端;所述修正方案信息為更換或替換抵押擔保物的種類以及對應的金額。
7、優(yōu)選的,包含如下步驟:
8、s1、獲取借貸機構(gòu)信貸信息,并對信貸信息進行預處理,獲取抵押擔保物品種目錄和抵押擔保物清償能力參數(shù),構(gòu)建抵押擔保物清償能力參數(shù)數(shù)據(jù)庫;獲取風險等級劃分參數(shù),構(gòu)建風險等級評估模型;
9、s2、獲取評估對象貸款抵押擔保物品種,獲取每個抵押擔保物占貸款額的比例,通過綜合清償能力評估模型,得到評估對象綜合清償能力系數(shù);
10、s3、根據(jù)風險等級評估模型和綜合清償能力系數(shù),得到評估對象清償風險等級;將評估對象的清償風險等級信息發(fā)送至提示終端;
11、s4、判定評估對象的綜合清償能力系數(shù)與預設的最低綜合清償能力系數(shù)的大小;若綜合清償能力系數(shù)小于預設的最低綜合清償能力系數(shù);則生成修正方案信息,并將修正方案信息發(fā)送至提示終端;所述修正方案信息包括更換或替換抵押擔保物的種類以及對應的金額。
12、優(yōu)選的,所述抵押擔保物清償能力參數(shù)通過抵押擔保物清償能力參數(shù)模型公式獲得;所述抵押擔保物清償能力參數(shù)模型公式為:
13、s=t*r
14、其中,s為抵押擔保物清償能力參數(shù);t為抵押擔保物清償率;r為該抵押擔保物的折現(xiàn)率。
15、優(yōu)選的,所述綜合清償能力評估模型公式如下:
16、
17、其中,表示第i筆貸款的綜合清償能力參數(shù);n表示一筆合同下抵質(zhì)押擔保物的種類數(shù);e為自然底數(shù),取值為常數(shù)e=2.718;wij表示第i筆貸款中第j個抵押擔保物的擔保金額所占貸款總額的比例;sij表示第i筆貸款中第j個抵押擔保物清償能力參數(shù);
18、根據(jù)綜合清償能力參數(shù)計算綜合清償能力系數(shù),綜合清償能力系數(shù)計算公式如下,
19、
20、其中,si為該筆貸款的綜合清償能力系數(shù)。
21、優(yōu)選的,所述風險等級劃分參數(shù)為60%、80%、90%、100%;所述風險評估模型用于實現(xiàn)風險評估;
22、若0≤si<60%,風險評估模型則確定該筆貸款清償風險等級為高風險;
23、若60%≤si<80%,風險評估模型則確定該筆貸款清償風險等級為中高險;
24、若80%≤si<90%,風險評估模型則確定該筆貸款清償風險等級為中低險;
25、若90%≤si<100%,風險評估模型則確定該筆貸款清償風險等級為低險;
26、若si=100%,風險評估模型則確定該筆貸款風險清償?shù)燃墳闊o風險;
27、將該筆貸款的清償風險等級信息發(fā)送至提示終端。
28、優(yōu)選的,修正方案信息生成方法如下:
29、獲取抵押擔保物清償能力參數(shù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)后,隨機選擇擔保物清償能力參數(shù)大于0的抵押擔保物品種;
30、獲取該抵押擔保物金額的初始值kih;
31、通過綜合清償能力評估模型,獲取新增該抵押擔保物后該筆貸款的綜合清償能力系數(shù)si′;
32、比較新的綜合清償能力系數(shù)si′與預設的最低綜合清償能力系數(shù)s0的大??;若si′<s0,則按照kih+δk更新抵押擔保物的擔保金額kih,重新計算得到新的綜合清償能力系數(shù)si′與s0比較;
33、若si′≥s0則停止更新,得到修正方案信息,所述修正方案信息包括抵押擔保物品種及押擔保物的擔保金額kih。
34、第二方面,本發(fā)明提供了一種多重抵押擔保物清償能力評估和風險處置裝置,包括:
35、清償能力評估模塊用于獲取抵押擔保物品種目錄,獲取抵押擔保物清償能力參數(shù);
36、清償風險評估模塊用于通過抵押貸款清償能力參數(shù)、抵押擔保物擔保金額、抵押擔保物擔保比例,對貸款違約后的綜合清償能力系數(shù)進行解析,獲得綜合清償能力系數(shù);
37、清償風險預警模塊用于根據(jù)評估對象綜合清償能力系數(shù)與預設的綜合清償能力系數(shù)閾值的比對結(jié)果,將風險提示信息發(fā)送至提示終端;
38、清償風險處置模塊用于判定評估對象綜合清償能力系數(shù)和預設的最低綜合清償能力系數(shù)大??;若綜合清償能力系數(shù)小于預設的最低綜合清償能力系數(shù);則生成修正方案信息,并將修正方案信息發(fā)送至提示終端;所述修正方案信息為更換或替換抵押擔保物的種類以及對應的金額。
39、優(yōu)選的,清償能力評估模塊用于獲取借貸機構(gòu)信貸信息,并對信貸信息進行預處理,獲取抵押擔保物品種目錄和抵押擔保物清償能力參數(shù),構(gòu)建抵押擔保物清償能力參數(shù)數(shù)據(jù)庫;獲取風險等級劃分參數(shù),構(gòu)建風險等級評估模型;
40、清償風險評估模塊用于獲取評估對象貸款抵押擔保物品種,獲取每個抵押擔保物占貸款額的比例,通過綜合清償能力評估模型,得到評估對象綜合清償能力系數(shù);
41、清償風險預警模塊用于根據(jù)風險等級評估模型和綜合清償能力系數(shù),得到評估對象清償風險等級;將評估對象的清償風險等級信息發(fā)送至提示終端;
42、清償風險處置模塊用于判定評估對象的綜合清償能力系數(shù)與預設的最低綜合清償能力系數(shù)的大小;若綜合清償能力系數(shù)小于預設的最低綜合清償能力系數(shù);則生成修正方案信息,并將修正方案信息發(fā)送至提示終端;所述修正方案信息包括更換或替換抵押擔保物的種類以及對應的金額。
43、優(yōu)選的,所述清償能力評估模塊,通過抵押擔保物清償能力參數(shù)模型公式獲得抵押擔保物清償能力參數(shù);所述抵押擔保物清償能力參數(shù)模型公式為:
44、s=t*r
45、其中,s為抵押擔保物清償能力參數(shù);t為抵押擔保物清償率;r為該抵押擔保物的折現(xiàn)率。
46、優(yōu)選的,所述清償風險評估模塊通過清償能力評估模型獲取綜合清償能力系數(shù);所述綜合清償能力評估模型公式如下:
47、
48、其中,表示第i筆貸款的綜合清償能力參數(shù);n表示一筆合同下抵質(zhì)押擔保物的種類數(shù);e為自然底數(shù),取值為常數(shù)e=2.718;wij表示第i筆貸款中第j個抵押擔保物的擔保金額所占貸款總額的比例;sij表示第i筆貸款中第j個抵押擔保物清償能力參數(shù);
49、根據(jù)綜合清償能力參數(shù)計算綜合清償能力系數(shù),綜合清償能力系數(shù)計算公式如下,
50、
51、其中,si為該筆貸款的綜合清償能力系數(shù)。
52、優(yōu)選的,所述清償風險預警模塊獲取風險等級劃分參數(shù)后,通過風險評估模型實現(xiàn)風險評估,評估模型方法如下:
53、若0≤si<60%,風險評估模型則確定該筆貸款清償風險等級為高風險;
54、若60%≤si<80%,風險評估模型則確定該筆貸款清償風險等級為中高險;
55、若80%≤si<90%,風險評估模型則確定該筆貸款清償風險等級為中低險;
56、若90%≤si<100%,風險評估模型則確定該筆貸款清償風險等級為低險;
57、若si=100%,風險評估模型則確定該筆貸款風險清償?shù)燃墳闊o風險;
58、將該筆貸款的清償風險等級信息發(fā)送至提示終端。
59、優(yōu)選的,清償風險處置模塊修正方案信息生成方法如下:
60、獲取抵押擔保物清償能力參數(shù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)后,隨機選擇擔保物清償能力參數(shù)大于0的抵押擔保物品種;
61、獲取該抵押擔保物金額的初始值kih;
62、通過綜合清償能力評估模型,獲取新增該抵押擔保物后該筆貸款的綜合清償能力系數(shù)si′;
63、比較新的綜合清償能力系數(shù)si′與預設的最低綜合清償能力系數(shù)s0的大??;若si′<s0,則按照kih+δk更新抵押擔保物的擔保金額kih,重新計算得到新的綜合清償能力系數(shù)si′與s0比較;
64、若si′≥s0則停止更新,得到修正方案信息,所述修正方案信息包括抵押擔保物品種及押擔保物的擔保金額kih。
65、第三方面,本發(fā)明提供了一種所述電子設備包括:存儲器和處理器;
66、所述存儲器用于存儲程序代碼,并將所述程序代碼傳輸給所述處理器;
67、所述處理器用于根據(jù)所述程序代碼中的指令執(zhí)行前述第一方面任一項所述的多重抵押擔保物清償能力評估和風險處置方法步驟。
68、第四方面,本發(fā)明提供一種計算機可讀存儲介質(zhì),所述計算機可讀存儲介質(zhì)中存儲有計算機指令,當所述計算機指令在電子設備上運行時,所述電子設備執(zhí)行如第一方面任一項所述的多重抵押擔保物清償能力評估和風險處置方法步驟
69、綜上所述,本發(fā)明具有以下至少一種有益效果:
70、1、本發(fā)明提供了一種可計算機處理的風險評估和風險處置方法及以及對應的計算機裝置,通過本方法可以對金融機構(gòu)的存量貸款進行批量處理,給出風險等級提供補救方案;大大提高了對于存量貸款的風險掌控能力。處理效率高,能節(jié)省人力物力財力。
71、2、本發(fā)明提出了一種多重抵押擔保物清償能力評估和風險處置方法,給出借款客戶的綜合清償能力系數(shù),風險等級,以及處置風險方法,開拓了多重抵質(zhì)押擔保物綜合清償能力評估的思路。
72、3、銀行在對多重抵質(zhì)押擔保物的綜合清償能力進行評估時,往往僅考慮清償能力最強的抵質(zhì)押擔保物,忽略其他抵質(zhì)押擔保物存在的客觀事實,不能給出如何處置風險。本發(fā)明通過構(gòu)建了多個單元組成的抵質(zhì)押評估系統(tǒng),通過多種抵押擔保物同時得到到期變現(xiàn)的思路,有效彌補了借貸機構(gòu)的損失。
73、4、本專利的一種多重抵押擔保物清償能力評估和風險處置方法可以應用到商業(yè)銀行、擔保公司、貸款公司等借貸機構(gòu),對借貸機構(gòu)放貸,金融監(jiān)管當局實施監(jiān)管,以及企業(yè)間有應收賬款和應付賬款的供應鏈融資等具有重要的參考作用。