一種基于金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)架構(gòu)的自定義資產(chǎn)評估方法
【技術(shù)領域】
[0001] 本發(fā)明設及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)領域，具體來說是一種基于金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)架構(gòu)的自 定義資產(chǎn)評估方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 在金融管理領域中，自定義資產(chǎn)是個重要的投資管理品種，其建立及管理信托計 劃等非標準交易標的，自定義資產(chǎn)主要包括；信托計劃、受益權(quán)、委托債權(quán)、券商集合、可擴 展支持其他固定收益項目等。因此針對自定義資產(chǎn)利用計算機技術(shù)進行管理，一直是金融 軟件計算領域的難題。特別是自定義資產(chǎn)的評估，其設及數(shù)據(jù)量極其龐大，而普通的資產(chǎn)管 理系統(tǒng)雖采用C/S架構(gòu)進行設計研發(fā)，但系統(tǒng)內(nèi)的模塊未采用統(tǒng)一架構(gòu)，在自定義資產(chǎn)的 評估環(huán)節(jié)中設及到數(shù)據(jù)提取、計算結(jié)構(gòu)變化等。因此，如何針對自定義資產(chǎn)估計提出一個適 合于管理系統(tǒng)的管理方法已經(jīng)成為急需解決的技術(shù)問題。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003] 本發(fā)明的目的是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中在管理系統(tǒng)中尚無能夠進行自定義資產(chǎn)評 估方法的缺陷，提供一種基于金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)架構(gòu)的自定義資產(chǎn)評估方法來解決上述問 題。
[0004] 為了實現(xiàn)上述目的，本發(fā)明的技術(shù)方案如下：
[0005] 一種基于金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)架構(gòu)的自定義資產(chǎn)評估方法，金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)架構(gòu) 包括客戶層、表現(xiàn)層、業(yè)務層、集成層和數(shù)據(jù)庫，客戶層包括工作平臺，表現(xiàn)層包括會話管理 模塊、通訊服務攔截器和用戶控件模塊，業(yè)務層包括業(yè)務邏輯處理模塊、算法邏輯模塊、任 務調(diào)度模塊、工作流引擎模塊和日志服務模塊，金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)架構(gòu)的自定義資產(chǎn)評估 方法包括W下步驟：
[0006] 自定義資產(chǎn)的預定義，對自定義資產(chǎn)的信息進行預設置；
[0007] 自定義資產(chǎn)的存續(xù)期維護，對自定義資產(chǎn)在存續(xù)期進行數(shù)據(jù)維護；
[000引 自定義資產(chǎn)的估值，對自定義資產(chǎn)采用利息計提的方式進行估值。
[0009] 所述的自定義資產(chǎn)的預定義包括W下步驟：
[0010] 用戶在客戶層的工作平臺錄入登錄信息，表現(xiàn)層的會話管理模塊將登錄信息傳至 用戶控件模塊，用戶控件模塊對用戶進行登錄驗證，確定其訪問權(quán)限；
[0011] 用戶在工作平臺錄入自定義資產(chǎn)的基礎信息，自定義資產(chǎn)的信息包括基本信息、 付款信息、付息信息、對手方信息和備注字段；
[0012] 表現(xiàn)層的通訊服務攔截器對自定義資產(chǎn)的基礎信息驗證后，通過會話管理模塊經(jīng) 過業(yè)務層傳至集成層，集成層對自定義資產(chǎn)的基礎信息整合后存入數(shù)據(jù)庫；
[0013] 用戶在工作平臺錄入自定義資產(chǎn)的詳細要素信息，詳細要素信息包括計息基礎、 付息方式、浮動利率設置和費用定義，會話管理模塊將詳細要素信息存入業(yè)務層的算法邏 輯模塊。
[0014] 所述的自定義資產(chǎn)的存續(xù)期維護包括W下步驟：
[0015]用戶在工作平臺對自定義資產(chǎn)的費率信息進行修改；
[0016] 用戶在工作平臺對自定義資產(chǎn)的利率信息進行修改；
[0017] 用戶在工作平臺對自定義資產(chǎn)的付息信息進行修改。
[0018] 所述的自定義資產(chǎn)的估值包括W下步驟：
[0019] 集成層從數(shù)據(jù)庫中調(diào)取自定義資產(chǎn)成本數(shù)值Q、累計已計提數(shù)值a和累計已收取 數(shù)值b，并傳送至業(yè)務層的任務調(diào)度模塊；
[0020] 任務調(diào)度模塊從算法邏輯模塊調(diào)取已計提未收取數(shù)計算公式，并將數(shù)值和公式發(fā) 送到業(yè)務邏輯處理模塊進行計算，其計算公式如下：
[0021] d = a-h ,
[0022] 其中a為累計已計提數(shù)值，b為累計已收取數(shù)值，6為已計提未收取數(shù)；
[0023] 任務調(diào)度模塊從算法邏輯模塊調(diào)取自定義資產(chǎn)估值公式，并將數(shù)值和公式發(fā)送到 業(yè)務邏輯處理模塊進行計算，其計算公式如下：
[0024] 0 二Q-d，
[002引其中，0為自定義資產(chǎn)估值。
[0026] 所述的用戶在工作平臺對自定義資產(chǎn)的費率信息進行修改包括W下步驟：
[0027] 用戶在客戶層的工作平臺提出費率信息修改請求；
[002引通訊服務攔截器對費率信息修改請求驗證后，通過會話管理模塊經(jīng)過業(yè)務層的工 作流引擎模塊；
[0029] 工作流引擎模塊對算法邏輯模塊中的費率信息進行修改。
[0030] 有益效果
[0031]本發(fā)明的一種基于金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)架構(gòu)的自定義資產(chǎn)評估方法，與現(xiàn)有技術(shù)相 比能夠基于金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)架構(gòu)準確地獲取各種基礎數(shù)值，并且能夠方便地修改自定義 資產(chǎn)中所設及的各類基礎信息進行修改，從而保證了自定義資產(chǎn)評估的可靠性和準確性。
【附圖說明】
[0032] 圖1為本發(fā)明中金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)架構(gòu)的結(jié)構(gòu)示意圖；
[0033] 圖2為本發(fā)明的方法順序圖；
[0034] 其中，1-客戶層、2-表現(xiàn)層、3-業(yè)務層、4-集成層、5-數(shù)據(jù)庫、11-工作平臺、21-會 話管理模塊、22-通訊服務攔截器、23-用戶控件模塊、31-業(yè)務邏輯處理模塊、32-算法邏輯 模塊、33-任務調(diào)度模塊、34-工作流引擎模塊、35-日志服務模塊。
【具體實施方式】
[0035] 為使對本發(fā)明的結(jié)構(gòu)特征及所達成的功效有更進一步的了解與認識，用W較佳的 實施例及附圖配合詳細的說明，說明如下：
[0036] 本發(fā)明所述的一種基于金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)架構(gòu)的自定義資產(chǎn)評估方法，如圖1所 示，金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)架構(gòu)，采用C/S架構(gòu)，所有模塊均采用統(tǒng)一架構(gòu)包括客戶層1、表現(xiàn)層 2、業(yè)務層3、集成層4和數(shù)據(jù)庫5。客戶層1包括工作平臺11，為人機交互部分。數(shù)據(jù)庫5 為理財數(shù)據(jù)存放處，其包括基礎共享庫、機構(gòu)實例庫。集成層4采用ibatis持久層技術(shù)架 構(gòu)，其包括數(shù)據(jù)工廠模塊、DAO模塊、ORM模型映射模塊和關(guān)系映射模塊，其通過數(shù)據(jù)工廠模 塊負責管理數(shù)據(jù)庫連接池；DAO模塊中負責屏蔽數(shù)據(jù)庫類型的差異，管理數(shù)據(jù)庫操作；ORM 模型映射模塊負責提供對象一關(guān)系映射的功能，關(guān)系映射模塊提供0M模型映射模塊無法 完成的基于關(guān)系的數(shù)據(jù)訪問功能。表現(xiàn)層2包括會話管理模塊21、通訊服務攔截器22和 用戶控件模塊23,其通過會話管理模塊21負責管理通訊的會話，通訊服務攔截器22用于 服務器端的信息驗證等服務，用戶控件模塊23用于對用戶的訪問權(quán)限控制。業(yè)務層3包括 業(yè)務邏輯處理模塊31、算法邏輯模塊32、任務調(diào)度模塊33、工作流引擎模塊34和日志服務 模塊35,業(yè)務層3處理主要的業(yè)務邏輯，包括資源處理、對象容器、對象列表、對象報告。業(yè) 務邏輯處理模塊31用于邏輯算法的具體計算；算法邏輯模塊32封裝了一些復雜的算法模 型，包括常用的收益率計算函數(shù)，久期計算函數(shù)，矩陣計算函數(shù)等；工作流引擎模塊34是發(fā) 生在需要工作流控制的模塊；任務調(diào)度模塊33負責實現(xiàn)系統(tǒng)自動批處理的調(diào)度管理；日志 服務模塊35則進行任務處理記錄。
[0037] 如圖2所示，金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)架構(gòu)的自定義資產(chǎn)評估方法包括W下步驟：
[003引第一步，自定義資產(chǎn)的預定義，對自定義資產(chǎn)的信息進行預設置。其中，主要包括 W下步驟：
[0039] (1)用戶在客戶層1的工作平臺11錄入登錄信息，表現(xiàn)層2的會話管理模塊21將 登錄信息傳至用戶控件模塊23,用戶控件模塊23對用戶進行登錄驗證，確定其訪問權(quán)限。
[0040] (2)用戶在工作平臺11錄入自定義資產(chǎn)的基礎信息，自定義資產(chǎn)的信息包括基本 信息、付款信息、付息信息、對手方信息和備注字段。自定義資產(chǎn)的信息為客戶自定義資產(chǎn) 的基礎數(shù)據(jù)信息，其根據(jù)實際不同金融產(chǎn)品的需要進行不同設計。
[0041] (3)表現(xiàn)層2的通訊服務攔截器22對自定義資產(chǎn)的基礎信息驗證后，通訊服務攔 截器22驗證自定義資產(chǎn)的基礎信息的形式是否符合記錄標準，是否有錯誤。完成基礎信息 驗證后，再通過會話管理模塊21經(jīng)過業(yè)務層3傳至集成層4,集成層4根據(jù)有關(guān)系映射對自 定義資產(chǎn)的基礎信息整合后存入數(shù)據(jù)庫5, W備后期數(shù)據(jù)計算而使用。
[0042] (4)用戶在工作平臺11錄入自定義資產(chǎn)的詳細要素信息，詳細要素信息包括計 息基礎、付息方式、浮動利率設置和費用定義，計息基礎包括act/360、act/365、act/act、 30A/360四種方式，30A/360按照當月實際天數(shù)平均處理，當月實際天數(shù)* (年利率/12) /當 月總天數(shù)。付息方式可按照付息規(guī)則生成付息計劃、付息規(guī)則改變后僅僅影響并改變未來 的付息計劃。付息設置要素如下：年付息次數(shù)；1次、2次、4次、12次；營業(yè)日準則：向前、 向后、不調(diào)整；推算方法；首次付息日、起息日向后、到期日向前；首次付息日；輸入首次付 息日；每個計息周期內(nèi)支持多個利率并分段計息（利率變化